量化金融论文速递[10.17]

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arXiv每日论文速递   2019-10-17 10:50   2325   0
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q-fin 方向,今日共计3篇


【1】 Portfolio optimization in the case of an exponential utility function  and in the presence of an illiquid asset
标题:指数效用函数和非流动性资产存在下的投资组合优化
作者: Ljudmila A. Bordag
链接:https://arxiv.org/abs/1910.07417

【2】 Weighted Monte Carlo with least squares and randomized extended Kaczmarz  for option pricing
标题:基于最小二乘和随机扩展Kaczmarz的加权蒙特卡罗期权定价
作者: Damir Filipovi,  Kathrin Glau
链接:https://arxiv.org/abs/1910.07241

【3】 Stochastic Orderings of Multivariate Elliptical Distributions
标题:多元椭圆分布的随机序
作者: Chuancun Yin
备注:18 pages
链接:https://arxiv.org/abs/1910.07158

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