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2019年10月17日 星期四
上一交易日回顾: 周三两市冲高回落，沪指回补周一缺口。盘面上，保险、环保、石油、医药等行业表现较强，酿酒、黄金、银行、船舶、港口、农牧饲渔跌幅居前；题材股方面，超级真菌、光刻胶、数字中国、在线旅游等概念涨幅居前，数字货币、猪肉等领跌。受到银行券商等权重的回落影响，市场的做多人气略有减弱，量能再次萎缩，盘面中也缺少持续性较强的概念。截止收盘，沪指下跌0.41%，上证50指数下跌0.35%。 10月16日，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权成交3329811张，其中认购成交1880041张，认沽成交1449770张，认沽认购比77.11%。总持仓3724691张，认购持仓1939239张，认沽持仓1785452张。认购持仓较前一日增加27595张，同比增加1.44%；认沽持仓较前一日增加51489张，同比增加2.97%。
从10月持仓分布来看，认购仍在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000，50ETF支撑不变。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。 消息面： - GWY常务会议：要持续深化“放管服”改革，打造更有吸引力的营商环境。一是扩大对外开放领域。全面取消在华外资银行、证券公司、基金管理公司业务范围限制；优化汽车外资政策。二是促进投资便利化，扩大资本项目收入支付便利化改革试点范围。三是平等保护外商投资合法权益，不得强制或变相强制外国投资者和外资企业转让技术。点评：中性偏多。
- SW部：数据显示，2019年1-9月，我国境内投资者共对全球164个国家和地区的5016家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资5551.1亿元人民币，同比增长3.8%；9月当月对外直接投资620.1亿元人民币，同比增长14.2%。点评：中性。
- Y行：为进一步便利境外机构投资，体现高水平开放要求，人民银行会同外汇局制定了《关于进一步便利境外机构投资者投资银行间债券市场有关事项的通知》，允许同一境外主体QFII/RQFII和直接入市渠道下的债券进行非交易过户，资金账户之间可以直接划转，同时同一境外主体通过上述渠道入市只需备案一次。点评：中性偏多。
- Y行：10月16日，当日无逆回购操作。Y行16日进行2000亿元MLF操作，操作为一年期，利率为3.30%，与此前持平。点评：中性。
- 美国市场：截至当天收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌22.82点，收于27001.98点，跌幅为0.08%。标准普尔500种股票指数下跌5.99点，收于2989.69点，跌幅为0.20%。纳斯达克综合指数下跌24.52点，收于8124.18点，跌幅为0.30%。点评：中性。
- 在岸人民币汇率下跌116个基点。点评：中性偏空。
- 富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡收涨，涨幅0.21%。点评：中性。
资金面： 1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 10月16日，北向资金净流入35.25亿，其中沪股通流入11.19亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出155.47亿元。
3.量能：两市成交合计约4245亿元。（较上一交易日继续缩量） 波动率： 从波动率来看，标的30日历史波动率走平至12.17%，60日历史波动率走平至14.13%，均处于底部震荡。10月平值认购隐波收跌至11.94%，认沽隐波收涨至15.61%，两者价差扩大，期权市场情绪转为谨慎。 技术面：
从核心板块来看，银保证板块均出现冲高回落走势，其中银保板块均收高位长上影线，证券板块缩量微跌至30日均线处。从权重个股来看，平安及招行继续高位休整，茅台受三季报影响大跌3.39%。整体来看，50ETF冲高回落，3.1处压力仍然较大，继续关注标的5日均线支撑及核心银保板块前高压力。 综合研判：
预期仍然会维持区间震荡，操作上以区间思路或空仓观望，注意止盈止损。10月合约剩5个交易日，保守型投资者可以逐步移仓至11月份。 合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨10月购3000，看小涨10月购2900合约。 如果布局认沽做空：看大跌10月沽3100，看小跌10月沽3200合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
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