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2019年10月16日 星期三
上一交易日回顾: 周二两市低开低走，深市完全回补前一日缺口，尾盘股指跌幅收窄。盘面上，酿酒、国际贸易等行业表现强势，半导体、通信、计算机、军工、石油等跌幅居前；题材股方面，白酒、粤港澳大湾区、智能音箱、深圳国资改革等概念涨幅居前，数字货币、高送转、数字中国、知识产权保护、5G、芯片等领跌。除了科技股+业绩增长概念外，大金融类个股当天表现一般，只有创投概念勉强维持强势，创投概念中连板个股数量较多，而首板个股数量不及预期。截止收盘，沪指下跌0.56%，上证50指数微涨0.06%。 10月15日上证50ETF现货报收于3.062元，上涨0.03%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额555.456亿元，期现成交比为0.44，权利金成交金额8.418亿元；合约总成交1826464张,较上一交易日减少56.00%，总持仓3645607张，较上一交易日增加2.02%。认沽认购比为0.88(上一交易日认沽认购比0.77)。
从10月持仓分布来看，认购仍在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000，50ETF支撑再次上移。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。
消息面： - Y行：9月末，广义货币(M2)余额195.23万亿元，同比增长8.4%，增速分别比上月末和上年同期高0.2个和0.1个百分点。9月末，人民币贷款余额149.92万亿元，同比增长12.5%，增速比上月末高0.1个百分点，比上年同期低0.7个百分点。9月末社会融资规模存量为219.04万亿元，同比增长10.8%。点评：利好。
- 央视新闻：第十三轮中美经贸高级别磋商近日在华盛顿举行。美方表示双方达成实质性第一阶段协议。WJB发言人耿回应，美方说的是实际情况。这份经贸协议对中国、美国和世界都有利，对经贸与和平也都有利。今年以来中国企业已自美采购2000万吨大豆。点评：中性偏多。
- YH货币政策司孙司长：10月15日表示，中不存在持续通胀和通缩的基础，但也要关注预期的变化，降低融资成本要通过改革的方法。孙司长表示，经过两次LPR(贷款市场报价利率)新报价，一年期LPR降低了15个基点，5年期下降了5个基点，符合市场预期，社会反映积极正面。在被问及央行是否考虑取消贷款基准利率，孙司长表示，“未来贷款基准利率逐渐淡出是水到渠成的事情。”点评：中性偏多。
- 中证报：富时罗素(FTSE)日前在官网发布的信息显示，其将于2020年2月21日(周五)发布富时罗素全球股票指数系列半年度评议的初步结果。此次评议将调整全球指数系列中的部分指数，同时也将A股的纳入因子提升至25%，完成富时罗素A股第一阶段第三批次的纳入。这意味着富时罗素纳A第一阶段第三批次纳入的初步结果将于2020年2月21日出炉。点评：中性。
- GW院：发布关于修改《中华人民共和国外资保险公司管理条例》和《中华人民共和国外资银行管理条例》的决定。《条例》决定增加外国保险集团公司可以在中国境内设立外资保险公司；外国银行分行可以吸收中国境内公民每笔不少于50万元人民币的定期存款；外国银行可在境内同时设立外商独资银行和外国银行分行。点评：中性。
- Y行：10月15日，无逆回购操作，当日无逆回购到期。点评：中性。
- 美国市场：截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨237.44点，收于27024.80点，涨幅为0.89%。纳斯达克综合指数上涨100.06点，收于8148.71点，涨幅为1.24%。标准普尔500种股票指数上涨29.53点，收于2995.68点，涨幅为1.00%。点评：中性。
- 在岸人民币汇率下跌143个基点。点评：中性偏空。
- 富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡收涨，涨幅0.12%。点评：中性。
资金面： 1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 10月15日，北向资金净流入44.23亿，其中沪股通流入30.83亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出263.60亿元。
3.量能：两市成交合计约4591亿元。（较上一交易日缩量） 波动率： 从波动率来看，标的30日历史波动率大跌至12.18%，创18年以来新低，60日历史波动率走平至14.16%，仍处于底部震荡。10月平值认购隐波走平至12.88%，认沽隐波微跌至14.04%，两者价差继续收窄，期权市场情绪再次回暖。 技术面：
从核心板块来看，银保板块呈大涨后震荡休整形态，证券板块相对偏弱，跌破5日均线。从权重个股来看，平安及招行高位休整，茅台放量大涨2.63%，再创新高。整体来看，五连阳突破前高后，50ETF呈震荡休整走势，关注标的5日均线支撑及核心银保板块前高压力。 综合研判：
今日或震荡偏强。隔夜公布的9月货币信贷数据超预期，结构方面亦有亮点，有助于改善市场对经济前景展望，对冲通胀上行带来的货币政策收紧扰动。不过当前在利多整体有限的情况下，预计期指大势方面仍处于近期大涨后的震荡格局。操作上均以日内区间思路或逢低做多思路为主，注意止盈止损。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨10月购3000，看小涨10月购2900合约。 如果布局认沽做空：看大跌10月沽3100，看小跌10月沽3200合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
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