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2019年10月15日 星期二
上一交易日回顾: 周一两市冲高，在三季度高点附近遇阻回落，沪指收复3000点整数关口。盘面上，多元金融、银行、券商、港口水运、软件服务、保险、文化传媒、燃气水务等行业涨幅居前；题材股方面，ETC、快递概念、数字货币、精准医疗、参股期货、创投、广东自贸区等概念涨幅居前。当天出现涨停板的概念较多，延续了上周五的走势，受到ZJH明确取消证券公司、基金管理公司外资股比限制的时点影响，使得当天的金融股成为市场上涨的主流，券商、银行、期货等均有不俗表现，加之贸易问题进展顺利，使得市场做多氛围有所增加，在权重股的保障下，科技股开始有所表现，并且数字货币继续担当领头羊的作用，至于业绩增长股，在市场出现普涨的情况下，开始出现退潮，但从现阶段看，业绩增长股还是关注的重点。截止收盘，沪指上涨1.15%，上证50指数上涨1.02%。 10月14日上证50ETF现货报收于3.061元，上涨0.96%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额1260.808亿元，期现成交比为0.74，权利金成交金额19.264亿元；合约总成交4151036张,较上一交易日增加12.27%，总持仓3573460张，较上一交易日增加4.05%。认沽认购比为0.77(上一交易日认沽认购比0.74)
从10月持仓分布来看，认购仍在3100处持仓最大，认沽最大持仓为3000，50ETF支撑再次上移。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。 消息面： - 证券日报：今日，Y行组合降准中的定向降准第一次实施落地。9月份时，Y行宣布，9月16日全面下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含财务公司、金融租赁公司和汽车金融公司)。此外，再额外对仅在省级行政区域内经营的城市商业银行定向下调存款准备金率1个百分点，于10月15日和11月15日分两次实施到位，每次下调0.5个百分点。点评：中性偏多。
- 央视网：14日，李总在西安主持召开部分省主要负责人经济形势座谈会。李说，要围绕保持经济运行在合理区间，落实好减税降费等各项政策，用好宏观政策逆周期调节工具。加快补短板、惠民生重大项目建设，扩大有效投资。拓展新的消费增长点。推进市场化法治化国际化营商环境建设。持续深化“放管服”改革。点评：中性偏多。
- Y行：10月14日，无逆回购操作，当日无投放无到期。点评：中性。
- 美国市场：截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌29.23点，收于26787.36点，跌幅为0.11%。纳斯达克综合指数下跌8.39点，收于8048.65点，跌幅为0.10%。标准普尔500种股票指数下跌4.12点，收于2966.15点，跌幅为0.14%。点评：中性。
- 在岸人民币汇率上涨217个基点。点评：利好。
- 富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡收跌，跌幅0.46%。点评：中性偏空。
资金面： 1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 10月14日，北向资金净流入32.71亿，其中沪股通流入8.24亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出23.20亿元。
3.量能：两市成交合计约5351亿元。（较上一交易日量能放大） 波动率： 从波动率来看，标的30日历史波动率微跌至13.32%，60日历史波动率走平至14.16%，仍处于18年以来低位震荡。10月平值认购隐波收涨至12.73%，认沽隐波微涨至14.70%，两者价差再次收窄，期权市场情绪继续回暖。 技术面：
从核心板块来看，银保证再次放量齐涨，银行板块冲高回落，盘中创今年新高，保险板块跳空站上20日均线，证券板块站上30日均线。从权重个股来看，平安震荡上行，招行冲高回落，盘中逼近前高，茅台继续高位震荡。整体来看，受贸易谈判利好影响，全市场普涨，50ETF冲高回落，盘中一度创今年新高，不过量能稍显不足，目前标的已五连阳，短线或有震荡休整，继续关注标的及核心银保板块前高压力。 综合研判：
今日预判或呈现震荡修整走势。自10月以来的五个交易日，A股因贸易局势缓和而录得大涨，上证50指数更是逼近年内高点。隔夜美股小幅收跌，投资者等待中美谈判后更进一步的消息，但因利多跟进不足而上行乏力。预计今日A股将演绎同样逻辑，且实际上昨日午后期指即出现冲高回落走势。今日注意关注9点半公布的CPI数据，近一阶段蔬菜水果价格回落，但猪肉价格仍居高不下，若通胀数据超预期走高，将压制投资者的政策宽松预期，轻微利空市场。近期进入到9月及三季度GDP等宏观经济数据密集发布期，实体基本面相关数据对市场的影响增大。预计今日呈现近期大涨后的震荡修整走势，技术形态上短期积累了一定的获利盘，洗盘有必要，进场需要控制节奏，操作上以日内区间思路交易为主，注意止盈止损。 合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨10月购3000，看小涨10月购2900合约。 如果布局认沽做空：看大跌10月沽3100，看小跌10月沽3200合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！ 声明：此资讯中的观点、建议等仅提供给投资者作参考之用，不构成对投资者的任何投资建议。投资者不应当以该资讯取代其独立判断或仅依据该资讯做出投资决策。对于投资者依据本资讯进行投资所造成的一切损失，本人不承担任何责任。感谢您给予的理解和配合。 祝愿投资顺利！ 更多期权相关资讯敬请关注公众号《上证50ETF场内期权投教基地》
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