波动率交易日记

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逃向期权   2019-10-13 23:56   1057   0

上周五,传来大洋彼岸中美MYZ暂歇的利好,美股三大股指涨幅均在1%以上,市场人气高涨,CIvix触底反弹,收于19.38%。预测50ETF期权波动率,将持续反弹,CIVIX19%位置料将成为阶段底部。
Gamma scalping,波动率振荡交易策略,距离10月合约到期还有8个交易日,料平值期权的gamma将震荡走高,gamma scalping正逢其时,计划周一上午10:00,buy straddle 3.0,与时间赛跑。

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