【期权每日资讯】2019-9-25

今日点睛
今日9月合约到期行权，标的50ETF低开震荡，隐含波动率回升。
01
现货行情分析上证50指数报收于2928.84点，下跌11.25点，跌幅为0.38%，成交358.94亿元。50指数权重前十的成分股互有涨跌，权重最大的中国平安下跌0.19%。
50指数前十权重成分股

日期：2019.9.25，数据来源：WIND

标的上证50ETF（代码：510050）冲高回落，收报于2.977元，下跌0.010元，跌幅为0.33%，日内振幅为0.70%，成交额为18.86亿元。

50ETF日线走势

日期：2019.9.25，数据来源：WIND

02
期权行情分析期权认购多数下跌，其中成交量最大的购10月3000合约下跌7.33%，持仓量最大的购10月3100合约下跌10.06%；
认沽合约多数上涨，成交量最大的沽9月3000合约上涨17.06%，持仓量最大的沽10月3000合约上涨8.74%。

当日成交量前五期权合约

当日持仓量前五期权合约

日期：2019.9.25，数据来源：WIND

期权总成交220.82万张，其中认购成交121.92万张，认沽成交98.90万张；总持仓409.31万张，其中认购持仓222.34万张，认沽持仓186.97万张; P/C成交比0.81，P/C持仓比0.84。

各到期月份成交量和持仓量统计

成交量和持仓量

日期：2019.9.25，数据来源：WIND

03
波动率分析50ETF历史波动率持续下降，5日和20日波动率最新值分别为8.66%和12.31%；平值合约加权平均隐含波动率为17.05%，小幅反弹。

50ETF历史波动率

平值合约加权平均隐含波动率及波动率差

日期：2019.9.25，数据来源：WIND

04
行权信息

日期：2019.9.25，数据来源：上海证券交易所

04
策略提示

光大证券零售业务总部
创新业务团队徐立峰
E-mail：xulifeng@ebscn.com

免责声明：本文内容基于光大证券及证券媒体已发布的资讯或数据的部分或全部内容，不构成对任何人的投资建议，投资者据此操作，风险自负。光大证券不对任何人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。

【期权每日资讯】2019-9-25

浏览过的版块