|
2019年10月10日 星期四
上一交易日回顾: 周三，两市低开，快速下探至9月低点附近后震荡回升。盘面上，银行、船舶、安防、航天航空、黄金、有色等行业涨幅居前，酿酒板块补跌；题材股方面，国产芯片、进口博览、国产软件、黄金概念、风能、稀土永磁等涨幅居前，数字货币、超级品牌补跌。截止收盘，沪指上涨0.39%，上证50指数微涨0.02%。 10月9日上证50ETF现货报收于2.971元，上涨0.10%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额649.833亿元，期现成交比为0.57，权利金成交金额9.535亿元；合约总成交2186165张,较上一交易日减少13.94%，总持仓3385277张，较上一交易日增加2.51%。认沽认购比为0.79(上一交易日认沽认购比0.83)。从10月持仓分布来看，认购仍在3100处持仓最大，50ETF压力不变；认沽最大持仓由2900变为2950，50ETF支撑再次上移。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。
消息面： - GWY印发《实施更大规模减税降费后调整中央与地方收入划分改革推进方案》。《方案》提出三个方面的政策措施：一是保持增值税“五五分享”比例稳定。二是调整完善增值税留抵退税分担机制。建立增值税留抵退税长效机制，并保持中央与地方“五五”分担比例不变。三是后移消费税征收环节并稳步下划地方。点评：中性偏多。
- 天津自贸区创新发展行动方案印发：率先推进飞机、船舶、汽车等先进制造业对外开放，积极推进大健康产业创新发展；允许设立外商独资或合资银行、证券、保险等金融机构，开业时一并申请人民币业务；支持在自贸区设立医疗药品交易市场，开展金融监管沙盒（sandbox）模式试点，探索合格境内个人境外投资（QDII2）试点。点评：中性偏多。
- Y行：10月9日，未开展逆回购操作，因当日有200亿元到期逆回购，实现净回笼200亿元。点评：中性。
- 美国市场：截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日上涨181.97点，收于26346.01点，涨幅为0.70%。纳斯达克综合指数上涨79.96点，收于7903.74点，涨幅为1.02%。标准普尔500种股票指数上涨26.34点，收于2919.40点，涨幅为0.91%。点评：中性。
- 在岸人民币汇率上涨116个基点。点评：中性偏多。
- 富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡收涨，涨幅0.26%。点评：中性偏多。
资金面： 1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 10月9日，北向资金净流出16.95亿，其中沪股通流出16.59亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出50.95亿元。
3.量能：两市成交合计约3658亿元。（较上一交易日量能基本持平） 波动率： 从波动率来看，标的30日历史波动率回落至12.88%，已逼近18年1月低点，60日历史波动率回落至13.75%，已创18年以来新低。10月平值认购隐波收跌至11.53%，认沽隐波收跌至14.91%，两者价差基本持平，期权市场情绪中性。 技术面：
从核心板块来看，银行板块再次放量上涨0.84%，保险板块在120日均线上方缩量震荡，站上5日均线，证券板块缩量弱反弹，仍受5日均线压制。从权重个股来看，平安在60日均线处缩量震荡，招行放量收至60日均线下方，茅台放量调整，出现日线级别背离。整体来看，受贸易谈判氛围趋紧影响，叠加三季报窗口期，全市场缩量窄幅震荡，较为谨慎，继续关注标的60日均线支撑及5/20日均线压力。 综合研判：
今日或延续震荡。隔夜美股上涨，但北京时间今晨美股期指出现跳水，抹去周三日间涨幅。当前市场主要关注焦点在于贸易谈判，不过在靴子落地前多空信号交织。盘面来看近期指数对利空消息“免疫力”提高，预计今日期指将延续震荡走势，操作上以短线区间思路交易为主，注意止盈止损。后期在此轮贸易谈判靴子落地后，市场的不确定性减弱，对指数有利多支撑。而后，指数运行将关注宏观数据发布当中来。 合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨10月购2950，看小涨10月购2850合约。 如果布局认沽做空：看大跌10月沽2950，看小跌10月沽3100合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！
声明：此资讯中的观点、建议等仅提供给投资者作参考之用，不构成对投资者的任何投资建议。投资者不应当以该资讯取代其独立判断或仅依据该资讯做出投资决策。对于投资者依据本资讯进行投资所造成的一切损失，本人不承担任何责任。感谢您给予的理解和配合。
更多期权相关资讯敬请关注公众号《上证50ETF场内期权投教基地》
| 
转播
