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2019年10月9日 星期三
上一交易日回顾: 10月份首个交易日，两市冲高回落。盘面上，水泥、农牧饲渔、医药、银行、房地产、化肥、家电、保险、输配电气等行业涨幅居前；题材股方面，养鸡、数字货币、猪肉、玉米、精准医疗、工业大麻、基因测序、生物疫苗、生态农业等涨幅居前。市场在没有主流热点的情况下，超跌反弹继续延续节前的走势，成为市场中的热点，并且节前强调的业绩增长股当天表现略强，成为次龙头，结合目前三季报预告的披露契机，加之市场缺少真正概念带动，业绩增长概念持续性可期。截止收盘，沪指上涨0.29%，上证50指数上涨0.85%。 10月8日上证50ETF现货报收于2.968元，上涨0.78%，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额756.531亿元，期现成交比为0.63，权利金成交金额11.173亿元；合约总成交2540397张,较上一交易日增加23.25%，总持仓3302476张，较上一交易日增加1.89%。认沽认购比为0.83(上一交易日认沽认购比0.74)。从10月合约持仓分布来看，认购仍在3100处持仓最大，认沽最大持仓为2900处，50ETF压力不变，支撑不变。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。
1【外盘】美股收跌；
2【大事】
① NBA事件持续发酵
② 美发起新的制裁名单
③ 中美新一轮磋商明天开始，明天开始的中美会谈，谈前已经不太平，老美继续搞极限施压，我们也对NBA不依不饶，市场情绪短线走差；
② 中美都清楚，真崩了一定是双输，不存在单独的赢家，目前依然是战略对峙和消耗阶段，分不出胜负的；
资金面： 1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 10月8日，北向资金净流入25.17亿，其中沪股通流入7.3亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出69.99亿元。
3.量能：两市成交合计约3731亿元。（较上一交易日量能放大） 波动率： 从波动率来看，标的30日历史波动率反弹至13.94%，60日历史波动率微涨至14.39%，仍处于18年1月底以来底部。10月平值认购隐波收跌至13.30%，认沽隐波收跌至15.57%，两者价差收窄，期权市场情绪稍有回暖。 技术面：
从核心板块来看，银行板块放量收涨1.01%，保险板块在120日均线处缩量反弹1.04%，仍受5日均线压制，证券板块继续调整，缩量收跌0.62%。从权重个股来看，平安及招行反弹至5日均线处，茅台冲高回落，站上5日均线。整体来看，节后首日，科技蓝筹股大跌，银行、白酒及地产板块带动50ETF反弹，但仍受5日均线压制，预计在贸易谈判前，标的将维持震荡，继续关注其下方60日均线支撑及5/20日均线压力。 综合研判：
今日或弱势震荡。节后市场出现开门红，假日期间消费显示韧性及地产板块带动等因素推动，指数出现探低回升。当前全球市场高度关注全球最大的两个经济体之间的贸易谈判进展。因并未看到消息面出现乐观信号，隔夜美股再度回调，不过美联储主席表示美联储将开始扩大资产负债表的行动。当前A股对贸易摩擦敏感度有限，预计今日弱势震荡为主，操作上以日内短线逢高做空或区间思路为主，注意止盈止损。 合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨10月购2950，看小涨10月购2850合约。 如果布局认沽做空：看大跌10月沽2950，看小跌10月沽3100合约。 期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！ 声明：此资讯中的观点、建议等仅提供给投资者作参考之用，不构成对投资者的任何投资建议。投资者不应当以该资讯取代其独立判断或仅依据该资讯做出投资决策。对于投资者依据本资讯进行投资所造成的一切损失，本人不承担任何责任。感谢您给予的理解和配合。 更多期权相关资讯敬请关注公众号《上证50ETF场内期权投教基地》
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