期权策略0323

2018年3月23日星期五一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.857元，下跌0.94%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额319.124亿元，期现成交比为0.72，权利金成交金额5.616亿元；合约总成交1102718张,较上一交易日增加10.64%，总持仓1752822张，较上一交易日减少0.47%。认沽认购比为1.01(上一交易日认沽认购比0.93)。二、市场观点前一日认为，创业板1810点上方仍可继续看多，靴子落地或将做出最终的方向性选择，偏向于是技术性调整，但也不得不防如美联储超预期的表态会导致行情走弱的可能。当前看，创业板虽未走坏，但中小板和深成指的形态已偏弱，上证50和沪深300虽未跌破区间下沿，但形态组合不容乐观，整体谨慎对待。三、策略应用分析1、看多方向。指数阳包阴，买入4月2800-2900购。2、看空方向。买入4月2900-3000沽，指数阳包阴止损。3、看平方向。卖出3月3000购+3月2800沽，大幅反弹时卖认购，大幅回调时卖认沽。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:无持仓，总收益1194%。今日操作计：开盘价左右买入4月2900沽40张。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份，仓位92%，总收益55.46%。今日操作计划：开盘价左右买入4月2850沽保护，备兑开仓卖出4月2850购。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：持仓3月2800沽，风险度80%，总收益14.88%。今日操作计划：开盘平仓。
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