期权策略0402

2018年4月2日星期一一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.713元，下跌0.77%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额191.472亿元，权利金成交金额5.152亿元；合约总成交691821张,较上一交易日减少47.16%，总持仓1303332张，较上一交易日增加7.94%。认沽认购比为0.86(上一交易日认沽认购比0.89)。二、市场观点前一日认为，上证50破年线新低后快速反弹，当前仍不能定义为见底，仍需谨慎，创业板下方缺口也需防回补，继续保持观望，各指数走出分化行情。当前看，风格或许和去年将形成相反的走势，权重指数走慢跌之路，而创业板指数开启慢牛走势的格局，可关注创业板和次新板块。三、策略应用分析1、看多方向。指数站稳5日线，卖出4月2700-2650沽，以再次跌20点不回止损。2、看空方向。逢反弹买入4月2700-2850沽+卖出2550-2600沽，指数急跌及时止盈。3、看平方向。卖出4月2850购+3月2600沽，大幅反弹时卖认购，大幅回调时卖认沽。四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:持仓4月2750沽，仓位27%，总收益1549%。今日操作计：50指数站上2760点止损。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份保护认沽4月2750、备兑仓4月2850购15张，仓位92%，总收益51.14%。今日操作计划：50指数站上2780点保护性认沽止损。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：无持仓，总收益8.8%。今日操作计划：0.04元左右卖出开仓4月2800购20张。
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