put的波动率下跌 call的波动率抬头 2019-09-26

2019-09-26
期爷

put的波动率下跌 call的波动率抬头

北京时间今天凌晨，美国国会参众两院外委会通过“香港人权与民主法案”，这么公然干涉涉别国的内政，美国也不是第一回了，原来期爷曾经向往的美国是这么的厚颜无耻。不过这次干涉反而让我们中国人更加团结了，而且也对自己国家的制度开始变得自信。时间可以检验一切，很多事情，不是不报，时候未到。

回测昨天50ETF的期权成交数据，9月的末日期权很平淡，高开低手收盘归零，基本上没有什么买方的交易机会。期爷以后每月都会测一下末日期权的交易机会，希望能总结出末日期权的交易机会概率有多少。

在整体行情下跌回调的趋势中，上证指数跌1%，恒生指数跌1.3%，50ETF只跌0.33%，仍然是最抗打的标的。

再来看10月的波动率微笑，从9月23日（本周一）开始已经连续3天右偏，周二偏得最厉害。9月25日（周三）还是右偏，但偏斜度已经变小。10月期权put的波动率整体下跌，call的波动率整体抬头。

还是那句老话，赢在修正，学习是终生要做的事情。通过学习，不断丰富自己，与时俱进，为自己的交易做出修正。

完整的vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权成交数据、IV和其他数据分析汇总在“期爷浪期权”知识星球每日下午六点左右更新，有权限的朋友可直接去知识星球下载，还可查看历史数据。
没有知识星球权限的朋友，内测阶段，Eexcel数据限时免费赠送！需要的朋友请扫码加“期权小浪”，标注：数据

免责申明：以上信息不构成对投资者的任何投资建议，投资者不应当以该信息取代其独立判断或依据该信息做出投资策略。对于投资者依据本信息进行投资所造成的一切损失，不承担任何责任。

线上公开课修正版：“波动率微笑如何让你先人一步？”[url=https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzI4MTU0NzExOA==&mid=2247487838&idx=1&sn=727d760baba61978f508341de1981c03&chksm=eba6c95fdcd1404962ddd580bf42ef732aca24e454c56740614332509ebb680d10a844dadbe4&token=198640025&lang=zh_CN&scene=21#wechat_redirect][/url]
线上期权课程：期权实战一点通

put的波动率下跌 call的波动率抬头 2019-09-26

浏览过的版块