期货吃大肉，期权干瞪眼！【上证50ETF期权日报】

市场的方向具有相对可预测性，但组成趋势的波动不可预测，交易者的亏损大多是在震荡中出现的，很多人因为趋势的相对可预测就延伸到波动的可预测，这导致很多人亏损。跟踪方向的方法就是设好止损来跟踪，只要价格不触到我们的点位就不理睬价格的随机波动。

今天上证50下跌 0.03%收于2927.88点，振幅0.90%，成交448.2亿。上证50ETF上涨0.001元收于2.978元，涨幅0.03%。

期权数据
今天上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权成交量下降，持仓量减少。

成交量方面，上证50ETF期权总成交203万张，其中认购合约成交110万张，认沽合约成交93万张。

持仓方面，上证50ETF期权持仓总量为281万张，其中认购合约总持仓量159万张，认沽合约总持仓量122万张。

从持仓变化来看，10月认购合约增仓10.6万张，认沽合约增仓5.3万张；11月认购合约增仓5.3万张，认沽合约增仓4.8万张。

波动率方面，期权论坛波动率指数上升0.26点至17.14点。从日内来看，全天震荡上线。

最痛点方面，10月合约的最痛点为3.0元；11月合约的最痛点为3.0元。

市场分析
对于股民来说，今天是一碗大面，A股市场大跌，中证500跌幅超2%，近期火热的大科技板块和一些爆炒的题材股，在获利盘和避险资金的集体抛售下，跌的有点惨烈。

周一出现调整后，我们就在当天微文中说，市场做多热情被浇灭了，再难出现大涨，不过这种大跌走势，却是没有预料到的，毕竟70大庆在即，尚有维稳需求不是？

我们大50倒是稳得很，几乎平盘报收，尚未跌破周一的低点，上证50ETF红盘报收，盘中还一度冲击3.0元大关，真乃A股定海神针。

银行多次逆势走强，力撑指数，不愧是共和国长子，觉悟就是高，今天盘中尝试卖购，每次都是刚刚出现浮盈，就被银行盘中暴走打了回去，到最后赚的勉强够个手续费而已，也是无奈了。

上证50表现抗跌，对现货投资者比较友好，但对期权投资者就不那么友好了，期权投资可以做多、也可以做空，需要的是波动，今天隔壁中证500跌的那么顺畅，期货做空吃大肉，期权投资者只能看着跌不动的上证50，对着隔壁中证500眼馋，只希望交易所能早点推出中证500期权，也让我们大家多一个选择。

祝大家交易顺利！
【免责声明：本文所介绍的期权策略，仅为作者的个人研究记录，不构成任何投资建议。】

期货吃大肉，期权干瞪眼！【上证50ETF期权日报】

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