【每日早评】50ETF期权盘前展望20190923

【标的与现货】
标的
收盘
涨跌幅
成交金额（亿）
50ETF
3.013
0.2%
11.5
上证指数
3006.45
0.24%
2184
沪深300指数
3935.65
0.29%
1532
上周大盘震荡回调，其中50ETF围绕3.0窄幅震荡，上方压力仍在。不过在连续拉升之后震荡也是正常现象，上证指数仍然在3000点以上，上涨动能仍在。
从波动率来看， 9月平值认购认沽隐波双双回落，认购隐波下降幅度大于认沽，市场看涨情绪变得谨慎。外资继续流入，上周北上资金大幅净流入 218亿元。周末并无明显利空消息，预计今日仍然以震荡调整为主。

50ETF近期K线图

【期权交易】
9月20日，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额650.904亿元，期现成交比为0.42，权利金成交金额9.947亿元；合约总成交2172123张,较上一交易日减少4.86%，总持仓4317270张，较上一交易日减少0.83%。
认沽认购比为0.82(上一交易日认沽认购比0.82)。
【波动率】
50ETF短期历史波动率下降，5日和20日波动率最新值分别为13.02%和14.03%；平值合约加权平均隐含波动率为17.70%，较上一日微降。
【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
基于震荡调整且向上动能仍在的预期，维持之前的观点，若持有牛市价差组合，可将9月认购义务仓平完，留下10月认购权利仓，另外要注意国庆长假即将到来，需要注意适当控制风险，若节前大涨，可以考虑新开10月认购义务仓构成10月牛市价差组合。

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【每日早评】50ETF期权盘前展望20190923

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