50ETF期权成交萎缩，投资者布局十月行情

今日50ETF高开0.30%开于3.016，随后全天都在开盘价附近震荡，最终50ETF全日上涨0.20%，收于3.013，实现自周二大跌后连续三日小涨。

今日50ETF所有期权成交量继续萎缩，为2172123张；持仓量也同时回落，为4317270张。9月期权合约下周三到期，部分投资者转至10月进行交易。

今日2019年09月 (5天)看涨期权成交量为783363，持仓量为1178102；09月 (5天)看跌期权成交量为622671，持仓量为1174523；10月 (33天)看涨期权成交量为357909，持仓量为698408；10月 (33天)看跌期权成交量为289436，持仓量为506730。

中信证券衍生品指出，今日50ETF微涨0.20%，受此影响认沽期权普遍下跌，9月虚值认沽期权跌幅最大；9月及10月虚值认购期权受时间价值快速流失及隐含波动率下降两方面的影响不涨反跌，其余平值、实值及远月虚值认购期权价格普遍有小幅上涨。

50ETF20日历史波动率未发生较大变化，维持在13.7%左右。长期来看，当前隐含波动率处于历史低值水平。平值期权合约加权隐含波动率从18.0%小幅下降至17.8%，全体合约加权隐含波动率维持在18.1%左右。从隐含波动率锥来看，目前10月合约隐含波动率相对12月及3月合约处于较低位置，买入该月合约的性价比相对较高。

今日波动率曲面Skew从-8.2%上涨至-6.7%。投资者情绪仍维持看涨，看涨程度较昨日未发生较大变化。另外值得一提的是，今日北向资金大量流入，收盘前五分钟流量最大，全日北向资金流入高达184.58亿。

除了布局十月行情之外，下周还有 3个交易日的 9月期权合约会不会有意外惊喜，让我们拭目以待。大家周末愉快，下周再战！

50ETF期权成交萎缩，投资者布局十月行情

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