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2019年9月19日 星期四
上一交易日回顾: 周三，两市震荡反弹，尾盘涨幅收窄。盘面上，文教休闲、酿酒、食品饮料、交运物流、纺织服装、国际贸易、水泥建材等涨幅居前，石油、船舶、公用事业跌幅居前。上海自贸、沪企国改、苹果概念、超级品牌、体育产业等题材股表现较强。市场最近热点持续性较差，虽然昨天科技股又出现多只涨停，但是分散的概念太多，没有形成合力，目前科技股主要分为以区块链为代表的金融科技+数字货币概念，和华为+UWB（高精准定位）概念，华为今天发布mate30又将是一个隐线。昨天盘中国企改革+白酒+食品饮料表现偏强，但是目前还没有带动市场改变赚钱效应，所以，暂时市场还是以科技股为主。截止收盘，沪指上涨0.25%，上证50指数上涨0.59%。 9月18日上证50ETF现货报收于3.003元，上涨0.54%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额771.180亿元，期现成交比为0.58，权利金成交金额11.311亿元；合约总成交2567690张,较上一交易日减少22.17%，总持仓4371422张，较上一交易日减少1.36%。认沽认购比为0.75(上一交易日认沽认购比0.80)。从9月持仓分布来看，认购仍在3100处持仓最大，认沽最大持仓由2950变为3000处，50ETF压力不变，支撑上移。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。
消息面：中性 - GZ委：在2013年-2018年实施混改的央企子企业中，混改后实现利润增长的企业超过七成；45家企业控股的91户上市公司实施了股权激励，实施股权激励一年以上的企业营业收入平均年均增长率达到16.7%。24家企业所属科技型子企业104个激励方案经集团公司审批后正在实施，激励对象人均收入增幅达到14.9%。点评：中性。
- Y行：9月18日，公开市场进行300亿元人民币7天期逆回购操作，当日逆回购到期总量300亿，资金投放量持平到期量。点评：中性。
- 距离上次降息还不足两个月，北京时间9月19日凌晨，美联储再次宣布联邦目标基金利率区间下调25个基点至1.75%-2.00%。业内人士预计，今年美联储或还将降息一次。点评：中性。
- 美国市场：截至收盘，道指上涨36.28点，涨幅0.13%，报27147.08点；标普500指数涨1.03点，涨幅0.03%，报3006.73点；纳指跌8.62点，跌幅0.11%，报8177.39点。点评：中性。
- 在岸人民币汇率上涨62个基点。点评：中性。
- 富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡收涨，涨幅0.09%。点评：中性。
资金面： 1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 9月18日，北向资金流入47.63亿，其中沪股通流入28.83亿元。 2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出163.63亿元。
3.量能：两市成交合计约4872亿元。（较上一交易日大幅缩量）
波动率： 从波动率来看，标的30日历史波动率继续下跌至14.84%，60日历史波动率收跌至15.21%，仍处于18年2月初以来底部位置。9月平值认购隐波大跌至14.62%，认沽隐波微跌至15.73%，认购隐波已稍低于认沽水平，期权市场情绪转为中性。 技术面：
从核心板块来看，银行板块在半年线下方缩量震荡，保险板块在20日均线处收缩量十字星，证券板块再次缩量回调。从权重个股来看，平安及招行缩量窄幅震荡，茅台高开高走，放量大涨5.02%。综合来看，除茅台外，大金融板块及个股均缩量震荡，市场静待美联储议息结果，继续关注50ETF上方5日均线压力及下方20日均线支撑。 综合研判：
今日或延续震荡调整态势。美联储如预期降息，美股一度回落，认为后续宽松空间可能减少。但随后联储主席鲍威尔发言使得市场重新燃起一定的宽松预期，美股修复失地。当前市场对国内政策刺激的预期有所修正，不过美联储降息依然对市场宽松预期有小幅提振作用，后期关注人行逆回购利率和明日LPR报价会做何种调整。短期市场大方向上或走平，操作上短线区间交易思路或空仓观望，注意止盈止损。 合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨9月购3000，看小涨9月购2850合约。 如果布局认沽做空：看大跌9月沽3000，看小跌9月沽3200合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！ 文章来源公众号《50ETF期权家》 声明：此资讯中的观点、建议等仅提供给投资者作参考之用，不构成对投资者的任何投资建议。投资者不应当以该资讯取代其独立判断或仅依据该资讯做出投资决策。对于投资者依据本资讯进行投资所造成的一切损失，本人不承担任何责任。感谢您给予的理解和配合。
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