隐波回落,沽购双杀!【上证50ETF期权日报】

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期权研究小组   2019-9-16 19:52   5123   0
基本面分析的作用不是预测市场,而是告诉我们市场价格波动的原因,使我们更清楚的认识和了解市场,不至于因为对基本面情况的一无所知,而对市场价格的涨跌感到迷茫和恐惧。




今天上证50下跌0.57%收于2982.45点,振幅1.08%,成交480亿。上证50ETF下跌0.013元收于3.034元,跌幅0.43%。




期权数据
今天上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权成交量下降,持仓量增加。


成交量方面,上证50ETF期权总成交229万张,其中认购合约成交131万张,认沽合约成交98万张。



持仓方面,上证50ETF期权持仓总量为437万张,其中认购合约总持仓量222万张,认沽合约总持仓量215万张。



从持仓变化来看, 9月认购合约增仓5.1万张,认沽合约减仓1.1万张;10月认购合约增仓6.8万张,认沽合约增仓3.8万张。



波动率方面,期权论坛波动率指数下降1.35点至18.72点。从日内来看,早盘高开后迅速回落,随后窄幅震荡,尾盘再次出现快速回落,整体下降幅度较大。



最痛点方面,9月合约的最痛点为3.0元;10月合约的最痛点为3.0元。



市场分析
周末消息面偏多,但周一A股市场并没有出现强势上涨,而是高开低走,或许是因为周末胡塞武装袭击了沙特的石油设施,导致沙特石油产量减半,这个黑天鹅事件可能会对全球经济产生冲击,引发了市场的谨慎情绪。


此外,市场资金可能也是在等待19号美联储降息的结果,降息当前已经是大概率事件,关键是降息的幅度,以及我国是否会跟进下调利率。


今天隐含波动率降幅较大,估计是节前双买的都在今天集中平仓,导致隐含波动率快速回落,出现了沽购双杀的局面,特别是认购的跌幅较大,上证50跌幅只有上一交易日涨幅的三分之一,但大部分认购虚值合约几乎已经把上一交易日涨幅给跌完了,看来买方在升波时追买还是要谨慎,不然很容易遇到双杀。


9月合约下周三到期,期权合约的时间价值将会加速衰减,已经到了逐步移仓10月合约的时间点,市场新增合约也开始集中在10月合约,9月合约逐渐开始以末日轮的玩法来做。


祝大家交易顺利!
【免责声明:本文所介绍的期权策略,仅为作者的个人研究记录,不构成任何投资建议。】
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