场外期权报价,如果标的本身并没有标准化期权,应该如何考虑volatility skew?

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爱用户   2019-9-13 02:00   8177   5
事情是这样的:本屌最近在做一份场外期权的报价表。在定价的时候,发现其他机构的报价并不是单纯按照目前的波动率做定价,他们是考虑到Volatility skew的。但是很多品种并没有标准化的期权,那么应该如何考虑这些品种的skew呢?
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很多practitioner直接拿lognormal去拍脑袋......
可以考虑用历史数据估计Heston参数,然后定出个曲面,比拍脑袋稍微好那么一点。
可以用其他model计算option price
常见的model有TheCarr & Madan factor model
我觉得我们的skew都是拍脑袋想出来的会不会被嘲笑。。
看到你们也是拍的,那我就放心了
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