431万张!50ETF期权持仓继续飙升,再度创出历史新高

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期权世界   2019-9-11 19:10   354   0
9月11日收盘,上证50ETF期权总持仓量为431.91万张,较上一交易日增加3.53%,再创历史新高。



今日A股高开低走,A股酿酒板块大幅调整,贵州茅台大跌4.83%,报1069.52元,创 5月 7日以来单日最大跌幅。此前有网络传闻称,北京地区茅台的价格出现大幅度回落,从上周最高2650到今天2100元。券商调研称,近期茅台的价格的确出现了下跌,主要因素是中秋期间供给增大,经销商普遍存在旺季后适度回落预期,所以出货意愿加强。


银行、券商板块表现活跃,均有不同程度的上涨,但受贵州茅台、中国联通等大幅下跌的影响,上证50ETF现货报收于3.007元,下跌0.46%,上证50ETF期权总成交面额752.903亿元,期现成交比为0.39,权利金成交金额13.631亿元;合约总成交2497443张,较上一交易日增加31.63%,总持仓4319108张,较上一交易日增加3.14%。


认沽认购比为0.69(上一交易日认沽认购比0.76)。




Wind数据显示,9月以来,上证50ETF期权日持仓量呈现出一路走高之势,从9月2日的329万张飙升至9月11日的431.91万张,并创下史上新高。来自博易的数据,2019年09月 (14天)看涨期权成交量为1183342,持仓量为1516553;09月 (14天)看跌期权成交量为803503发,持仓量为1518079;10月 (42天)看涨期权成交量为203681,持仓量为327584;10月 (42天)看跌期权成交量为128349,持仓量为252962。


50ETF期权隐含波动率今日继续小幅走低,但继续以认购隐波不降反升,认沽隐波走低(期权合成升水大幅走高)方式,特别是10月虚值认购合约隐波相对平值继续稍有走高反应期权市场赌多情绪一点没有减少。9月平值合约隐含波动率走出小V字形,在开盘后随标的下跌而下降,又随着标的午市收盘前的反弹而上升;其他各期限平值合约隐含波动率变化较小。从隐含波动率锥来看,目前仍属9月合约隐含波动率相对较低,买入性价比最高;12月合约的隐含波动率则相对偏高。


中信证券衍生品认为,今日上证50指数下跌0.43%,当月50股指期货下跌0.38%(相对前收盘价计算),升水上升为2.86点,波动率曲面Skew从-6.4%下降至-7.6%。二者综合来看,近三天的小跌并没有对市场情绪有太大的影响,投资者情绪仍维持看涨。
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