一只个股压垮一个指数!【上证50ETF期权日报】

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期权研究小组   2019-9-11 19:02   401   0
不管交易者多么有经验,犯错做出亏损交易的可能性总是存在,当持仓出现错误的时候,止损一定要快,不能犹豫,现在就立刻止损,不要奢望市场给出更好的止损机会。机会错过了还会有,本金没了就再也没了。重要的不在于交易者比他人提前到达终点,而在于确保自己能够达到终点。




今天上证50下跌0.43%收于2957.14点,振幅1.15%,成交574.2亿。上证50ETF下跌0.014元收于3.007元,跌幅0.46%。




期权数据
今天上证50ETF期权成交量上升,持仓量增加。


成交量方面,上证50ETF期权总成交249万张,其中认购合约成交147万张,认沽合约成交102万张。



持仓方面,上证50ETF期权持仓总量为431万张,其中认购合约总持仓量219万张,认沽合约总持仓量212万张。



从持仓变化来看, 9月认购合约增仓6.7万张,认沽合约减仓2.5万张;10月认购合约增仓5.2万张,认沽合约增仓2.3万张。



波动率方面,期权论坛波动率指数下降0.41点至19.79点。从日内来看,全天呈窄幅震荡态势。




最痛点方面,9月合约的最痛点为3.0元;10月合约的最痛点为3.0元。



市场分析
上证50连续三天高开低走,收出三根小阴线,“高开就砸盘”快成市场共识了,可见当前位置上方抛压较大,指数高开时,市场资金倾向于离场,而不是追涨。


今天上证50的调整主要源于贵州茅台的暴跌,上证50下跌12.66点,而贵州茅台一只个股就贡献了-12.83点,也就是说,如果把贵州茅台的影响剔除,上证50其实是涨的。

从成分股表现来看,今天保险、银行、证券三大板块集体护盘,表现也算尚可,可惜贵州茅台跌的太猛,一只个股力压三大护盘板块,也是厉害了。




波指小幅回落,主要是认沽合约的隐波出现大幅下降,而认购合约的隐波不降反升,当月合约的隐含波动率,认购已经开始高于认沽,这与前二周的状况正好相反。



远月认购合约的隐波上升幅度更大,表现的也更为抗跌,这表明虽然上证50短线调整,但长期看涨情绪依然乐观,毕竟70周年大庆临近,正常利好连续出台,市场稳定预期较高。


从整体市场来看,多头趋势尚未改变,大盘仅是回踩5日均线,还没有回补周一的缺口,中证500表现更强,二天的调整连周一的阳线实体都没吃掉。


而上证50的走势与大盘严重脱节,三连阴之后已经跌破5日均线,震荡态势已成,不知会不会先于大盘开启调整。值得注意的是,保险、银行、证券三大板块有走强的迹象,若是能够持续,将上证50重新拉回多头趋势也未可知。


祝大家交易顺利!
【免责声明:本文所介绍的期权策略,仅为作者的个人研究记录,不构成任何投资建议。】
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