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2019年9月11日 星期三
上一交易日回顾: 周二早盘沪深两市小幅高开，随后受到上证50权重板块下跌拖累，各大股指一路震荡走低，创业板指一度跌幅达1%。盘面上，以医药股为首的防御板块逆市大涨。午后市场人气逐步回暖，金融科技概念率先反弹，沪指一度逼近翻红，成交量未见明显变化。板块方面，虽然之前表现超强的5G概念昨日出现退潮，但是物联网的崛起取代了5G概念的衰退，其实，5G-物联网本是一家，所以无所谓谁取代谁，但是科技股的整体势头还是受到了一定的打压，医药+农业的走强，资金选择避险情绪增加，和权重股的回落和中国软件的跌停对科技股的影响还是存在的，但是整体趋势向好。截止收盘，沪指下跌0.12%，上证50指数下跌0.4%。 9月10日上证50ETF现货报收于3.021元，下跌0.36%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额572.046亿元，期现成交比为0.31，权利金成交金额10.391亿元；合约总成交1897384张,较上一交易日减少36.96%，总持仓4187792张，较上一交易日增加3.53%。认沽认购比为0.76(上一交易日认沽认购比0.65)。注：认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。 消息面：全面偏多 GJWH管理局：决定取消合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)投资额度限制。此外，此次取消合格境外投资者投资额度限制时，RQFII试点国家和地区限制也一并取消，有助于进一步便利境外投资者投资境内证券市场，提升我国金融市场开放的深度和广度。点评：利好。 2. ZJ会提出全面深化资本市场改革12个重点任务，一是充分发挥科创板的试验田作用，稳步实施注册制；二是大力推动上市公司提高质量，严把IPO审核质量关，优化重组上市、再融资等制度，支持分拆上市试点；三是补齐多层次资本市场体系的短板，大力发展私募股权投资；四是狠抓中介机构能力建设，压实中介机构责任；五是加快推进资本市场高水平开放；六是推动更多中长期资金入市；七是切实化解股票质押、债券违约、私募基金等重点领域风险；八是进一步加大法治供给，加快推动《证券法》《刑法》修改，大幅提高欺诈发行、上市公司虚假信息披露和中介机构提供虚假证明文件等违法行为的违法成本；九是加强投资者保护，探索建立行政罚没款优先用于投资者救济的制度机制；十是提升稽查执法效能；十一是大力推进简政放权；十二是加快提升科技监管能力。点评：提出的12条重点任务，能够切实维护证券市场秩序和稳定。利好。 3. WJ部：美国政府近日将两年前无故扣押的一批电信设备归还给华为公司，就从事实上承认了其行为的违法性和随意性。中方坚决反对美方在拿不出任何证据的情况下诬陷中国企业，并且滥用国家的力量打压特定的中国企业，这种行为既不光彩也不道德，也将严重影响各国企业对于和美国开展合作的信心。点评：中性偏多。 4. SW部钟部长10日会见来华访问的日本经济界代表团并与之座谈。他表示，中方将持续放宽市场准入，愿继续扩大进口日本商品，加强双向投资合作。数据显示，今年以来，中日经贸合作发展平稳。据中方统计，今年1-8月中日双边贸易额达1.39万亿元人民币，同比增长0.7%，占同期中国外贸总额的6.9%。其中，中国对日本出口6358.1亿元，同比增长4.7%。点评：中性偏多。 5. 中国结算：公布了8月沪深两市的新增投资者数据，统计显示，今年8月份，证券市场新增投资者达98.62万，环比下降9.09%。点评：中性。 6. Y行：9月10日，中国央行公开市场进行800亿元人民币7天期逆回购操作，当日无逆回购到期，净投放800亿元人民币。点评：中性。 7. 美国市场：截至收盘，道指上涨73.92点，涨幅0.28%，报26909.43点，连续五个交易日上涨，纳指跌0.04%，报8084.15点，标普500指数涨0.03%，报2979.39点。点评：中性。 8. 在岸人民币汇率上涨92个基点。点评：中性偏多。 9. 富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡收涨，涨幅0.5%。点评：中性偏多。 资金面： 1、北向资金概况：（研判50指数重点看沪股通） 9月10日，北向资金继续流入30.23亿，其中沪股通幅流入24.16亿元。
2.沪深两市呈现资金净流出状态，当日沪深两市资金净流出283.92亿元。
3.量能：两市成交合计约6963亿元。（较上一交易日小幅缩量）
波动率： 从波动率来看，标的30日历史波动率微涨至16.40%，60日历史波动率微涨至16.64%，仍处于18年2月初以来底部区域。9月平值认购隐波微涨至17.49%，认沽隐波收跌至18.73%，两者价差再次收窄，期权市场情绪继续升温。
技术面：
从核心板块来看，银行板块跌破60日均线，保险板块跌破5日均线，证券板块高位震荡。从权重个股来看，平安跌破5日均线，招行跌至20日均线处，茅台跌破10日均线，短线有筑顶迹象。整体来看，连续上涨后，全市场回调，50ETF核心板块及个股短线有转弱迹象，关注银行板块表现及标的5日均线支撑。 综合研判：
今日或偏强震荡。外管局宣布QFII、RQFII额度取消，表明暨一系列托底经济的政策利多出台后，资本市场领域相关改革政策接力落地。虽然据统计此前QFII、RQFII额度并未用足，但市场对于外资持续入市的预期将升温，提升增量资金入市预期。此外，从近期高层一些会议和表态可以看出，QFII、RQFII额度取消并非近期资本市场改革的终点。后期，在宏观经济、资本市场仍然存在利多政策落地的预期下，市场风险偏好有望维持，近期偏多头格局或延续。操作上逢低做多思路，注意止盈止损。
合约选择参考：
如果布局认购做多：看大涨9月购3000，看小涨9月购2900合约。 如果布局认沽做空：看大跌9月沽3000，看小跌9月沽3200合约。
期权有风险，投资需谨慎！请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损，期权交易，风控应该摆在您的第一位！ 文章来源公众号《50ETF期权家》 声明：此资讯中的观点、建议等仅提供给投资者作参考之用，不构成对投资者的任何投资建议。投资者不应当以该资讯取代其独立判断或仅依据该资讯做出投资决策。对于投资者依据本资讯进行投资所造成的一切损失，本人不承担任何责任。感谢您给予的理解和配合。
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