陶金期权指数显示情绪中性(2019/09/10) 1.本日行情概况 1.今日50ETF收盘于3.021...

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梦幻世界   2019-9-11 01:19   3148   0
  作者: 量化陶吧
  1.本日行情概况
  1.今日50ETF收盘于3.021,较前一个交易日下降0.36%;市场波动指数由前一个交易日的20.51下降至20.06;波动率有企稳趋势。
  2. 期权持仓量上涨3.53%至418.78万张,而成交量大幅下降36.96%至189.74万张;
  3. 本日陶金期权指数读值为52,今日指数读值较昨日有所下降,显示短期情绪中性。
  2.陶金期权指数,本期读值为52/100,情绪中性
  近期打分变化表现
  近期多空择时表现
  择时多空收益净值
  更多陶金期权指数信息见文后附录。
  3. 每日期权数据
  1. 50ETF走势
  2. 近十五日波动率
  3. 历史波动率锥
  4. 期权持仓量
  5. 期权成交量
  6. 成交额PCR
  7. PCR(成交量)&PCR(持仓量)
  附录:
  整体来看,财通金工编制的陶金期权指数有一定的择时能力。
  我们把打分分为10组,0~10分分为第一组,11~20分分为第二组,91~100分分为第十组。
  我们发现第六组、第五组和第七组出现的频数最高,而第一组、第十组出现频率低。
  从分组的平均收益率来看,打分高于50分的情况下标的在下一天一般具有正收益,且平均收益对于打分有一定单调性,打分越高收益越高,当打分超过90分情况下第二天平均收益为负,不过历史上打分超过90分的次数极少,打分低于40分的情况下标的在下一天一般具有负收益,在0~40分各个分组上平均收益都为负。
  从分组的平均胜率来看,除了第二组、第五组、第十组之外,其他各组的预测胜率都超过了50%。
  从分组的盈亏比来看,一般来讲,打分越高,盈亏比越高。
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