冉志东:9.5上证50ETF期权每日策略分析及操作建议

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冉志东   2019-9-7 23:01   5794   0


每一个清晨,记得提醒自己:没有奇迹,只有你努力的轨迹;没有运气,只有你坚持的勇气。每一分收获,都来自你坚持不懈的努力;每一分汗水,都是你成功的积累。只要相信自己,总会遇到惊喜!未来我们的生活,一切全靠自己!

标的与现货:


截至沪深股市昨天全天收盘,沪指上涨0.93%,收报2957.41点;深证成指上涨0.69%,收报9700.32点;创业板指上涨0.54%,收报1669.41点。
周三市场要分成上下半场两段戏看,上半段高开后一路震荡,最低时抹掉了全天的涨幅,正当大家以为就此结束时,下半段开始猛拉,最终以1.16%的中阳涨幅结束,只是量能没有明显配合。其他指数均有不同程度上行,其中恒生指数午后猛拉,暴涨3.5%+。好在市场的全成交量达到6000亿,有明显回升。这里还要注意到北向资金全天流入近57亿元,外资买的很坚决啊。日线上依旧牢牢在MA5之上,再向上就是前期的一个高点,此处可能有一定阻力。30分钟级别则没什么悬念的突破了前期高点继续向上。总体走势良好,维持看多。

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期权成交数据:
周三,期权成交288.1万张,环比大幅上升96.4%;持仓量352.7万张,环比增长3.1%。其中,认购小幅减仓1.6万张(其中,当月减仓4万张,次月增仓2.5万张),认沽大幅增仓12.4万张(其中,当月增仓9.3万张,次月增仓2.6万张);成交沽购比0.93(上一日为0.89),持仓沽购比1.12(上一日为1.03)。
期权成交及持仓统计


认购、认沽成交及持仓统计


近两个月期权成交情况           

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近两个月期权持仓情况

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波动率:
50ETF波动率指数,开盘即快速下行,至18%附近维持窄幅震荡,收盘前随标的冲高而再度走低,环比收当天低点至17.92%(上一日为18.40%)。
1、 50ETF波动率日内分时走势(2019年9月4日)

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2、 50ETF波动率K线走势(2018年1月1日-2019年9月4日)

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操作建议:
总体趋势向好,维持多头是较好的策略,如果从底部一直拿到现在的投资者可以适当卖出近月3.1的购形成牛市价差组合。目前波指处在相对低位,坚定看多的投资者适当持有实值认购合约亦可,但应控制好仓位。
文/冉志东(微信:258489229--公众号:冉志东)
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