0806-行情继续低开，认沽开盘促发熔断，平值期权收益30%左右

周二上证50下跌0.93%收于2760.68点，振幅1.92%，成交552.5亿。上证50ETF下跌0.030元收于2.805元，跌幅1.06%。

从50ETF标的走势看，标的经历连续的大跌后短期有企稳态势，不易追空，但反转上攻并不具备条件，适当的高抛低吸或为当前较佳策略。
50ETF周K线走势：

从期权盘面来看，方向性因素上，预计标的短期有企稳筑底的可能。
波动率方面，隐波今日受标的大幅低开并一度下探的影响，高开后急速冲高，午后随着标的触底企稳，隐波逐渐回落，近几日的隐波真正体现出了恐慌指数的特征。只要标的大跌隐波升高，标的企稳隐波回落。

8月合约剩余时间为22天，目前合约时间价值损耗相对较低。
综合分析得出，标的经历连续大幅下跌后，目前已在重要支撑位附近，加上维稳预期的影响，预计标的短期将维持震荡筑底阶段，可在盘中做适当的高抛低吸。可在标的回落企稳时构建进可攻退可守的牛市价差策略（建议买入8月2.75认购，卖出8月2.8认购）。短线能力较强的投资者可选择8月2.75认购做适当的高抛低吸。

[h1]上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权每日行情[/h1]8月6日上证50ETF现货报收于2.805元，下跌1.06%，上证50ETF期权总成交面额1116.571亿元，期现成交比为0.65，权利金成交金额23.434亿元；合约总成交3938062张,较上一交易日增加23.44%，总持仓3600129张，较上一交易日增加5.04%。

认沽认购比为1.09(上一交易日认沽认购比0.96)。

注：（1）涨跌幅度=（期权合约当日结算价-期权合约前结算价）/期权合约前结算价;
（2）认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量;
（3）当日结算价小于0.001元的合约及当日新挂合约不计入合约涨跌幅排名;
（4）行权日，到期合约不计入当日成交量和涨跌幅排名。