关于50ETF期权的Theta计算?

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爱用户   2019-9-7 00:52   1036   5
按期权公式为:Theta=期权价格的变化/流逝时间的长短变化。
现在我拿股票软件里的期权定价计算器,取今天的数据,以50ETF期权行权价为2800的来做计算。
剩余24天,理论价0.0072,Theta=-0.1919,如下图。

然后我把剩余天数改为23天,其余都不变,得到理论价格为0.0066。

但是这个怎么算出来的,我完全找不到规律。0.0072的价格和0.1919的theta,怎么算我也没算出0.0066的价格来。
下面是网上的一个举例,我也是没看懂,网址在这里
“ 举例来说,以6月 5日的收盘数据计算,国电JTB1的理论价格为9.337元,内在价值为9.31元,Theta值为-0.107,这意味着在其他条件不变时,持有国电 JTB1理论上大约每天损耗0.04分钱。”
0.04如何计算出来的?
求教!
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时间单位不是天
0.1919是年化Theta,折算到一天就是0.1919/365=0.00053;正好等于0.0072-0.0066=0.0006,也就是这一天的时间价值损耗
去查查 BS对应的theta计算公式就好了。
O~叮  4级常客  木子李 | 2019-9-7 21:58:09
计算机自己算就好了,你最多要写个excel自己算。
古城小巷  1级新秀 | 2019-9-9 13:04:10
单边三块五
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