上午卖期权的同志光荣了

上午卖期权的同志光荣了，下午买期权的同志也负伤了。。。

今天市场开盘即涨，顿时沉寂了数周的期权市场活跃了起来。到昨天为止，实际波动率在偏低位置已经维持了1个月，隐含波动率也在低点维持了一个月，隐含波动率的波动率居然也在低点维持了近一个月。维持得林哥心灰意冷，无比忧郁，并且筹划着要告老还乡，去种瓜得豆种豆得瓜。

但是今天，波动率均值回归的特性再次被验证，林哥也打消了归隐的念头。

上午隐含波动率随着市场的上涨持续上扬，然后继续上扬，然后，特别快速的上扬，然后林哥说：看来有卖期权的同志被强平牺牲了，大家默哀半秒钟。。。

然后下午，市场回调，波动率随着市场的回调而下降，然后林哥说：今天上午冲进来买入期权的同志可能负伤了。。。

这都是动态相关性惹的祸。。。

林哥说，期权最难的就是：
1）曲面结构优化
2）风险管理中的动态相关性管理

所以，请看下面的海报，同志们。。。速来！
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上午卖期权的同志光荣了

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