如何写期权计算器？

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blacksnow   2017-7-17 11:08   28813   8
输入S,K,Date,Expiry,q,r,sigma 可计算欧式期权价格，Delta,Gamma,Vega,Theta等值，还可以画它们关于现价的变动图线
有喜欢期权的朋友么，可以交流下哇，感觉期权真的很难，光理论就够复杂了，更不要说实际交易和定价了，关于Greeks怎么感觉自己求导算出的结果和赫尔的书不一样，而且其中Theta是价格关于距到期日时间T求导吗还是对T-t的t求导？这个导数是负的应该说明时间越长价格越低啊，但书上又说随时间流逝期权价值都是decay的，感觉很矛盾？
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2#
通荷  14级大佬 | 2017-7-17 11:09:11 发帖IP地址来自 辽宁
期权名人堂积分：NO. 52 名发帖：NO. 97 名在线：NO. 106 名
写个简单的bs模型就可以了
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3#
blacksnow  6级职业 | 2017-7-17 11:09:23 发帖IP地址来自 澳大利亚
具体怎么写？
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4#
风过无痕  8级牛人 | 2017-7-17 11:09:41 发帖IP地址来自 湖南常德
期权名人堂积分：NO. 266 名发帖：NO. 179 名在线：NO. 138 名
看看吧主的帖子，有现成的吧
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5#
父亲  7级小牛  期权交易员 | 2017-7-17 11:10:01 发帖IP地址来自 辽宁
期权名人堂积分：NO. 277 名发帖：NO. 176 名在线：NO. 309 名
theta是对至到期日还剩时间求导。期权越临近到期越不值钱，所以theta为负
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6#
父亲  7级小牛  期权交易员 | 2017-7-17 11:10:14 发帖IP地址来自 辽宁
期权名人堂积分：NO. 277 名发帖：NO. 176 名在线：NO. 309 名
给定当天期权，到期日距今越久远，期权越值钱；给定期权到期日，持有期权的日期越靠近到期日，期权越不值钱。两者不矛盾，theta是后者
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7#
父亲  7级小牛  期权交易员 | 2017-7-17 11:10:23 发帖IP地址来自 辽宁
期权名人堂积分：NO. 277 名发帖：NO. 176 名在线：NO. 309 名
修正下第一句话：应该是对T-t的t求导，t是持有或计算价格的时期
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8#
294192445  4级常客 | 2017-7-17 11:12:21 发帖IP地址来自 澳大利亚
theta是价格对t求导，存续期是T-t，与价格正相关，所以t与价格负相关，所以theta多数为负
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9#
OldDog  11级专家  3年期权交易经验 | 2017-7-17 11:28:13 发帖IP地址来自 辽宁大连
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