2019-08-29 50ETF期权每日数据

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堂盈量化   2019-8-31 17:10   2820   0

一、标的物走势情况

当月合约到期日为2019-09-25,目前距离到期日还有18个交易日。对标的物上市以来3789个交易日进行统计:


收于5日线之上的共1938个交易日,其中上穿5日线的共468个交易日;收于5日线之下的共1833个交易日,其中下穿5日线的共469个交易日。目前标的物自2019-08-29日起,已连续1个交易日收于5日线之下,对于收于5日线之下的交易日,后18个交易日最大涨幅为:37.14%,最小涨幅为:-24.22%,平均涨幅为:0.08%。


收于10日线之上的共1958个交易日,其中上穿10日线的共300个交易日;收于10日线之下的共1813个交易日,其中下穿10日线的共301个交易日。目前标的物自2019-08-29日起,已连续1个交易日收于10日线之下,对于收于10日线之下的交易日,后18个交易日最大涨幅为:37.14%,最小涨幅为:-24.22%,平均涨幅为:-0.04%。


收于20日线之上的共1947个交易日,其中上穿20日线的共192个交易日;收于20日线之下的共1822个交易日,其中下穿20日线的共193个交易日。目前标的物自2019-08-20日起,已连续8个交易日收于20日线之上,对于收于20日线之上的交易日,后18个交易日最大涨幅为:39.03%,最小涨幅为:-27.29%,平均涨幅为:1.59%。


标的物分时走势方面,5分钟趋势:向上,中枢:2.896至2.901;30分钟趋势:向下,中枢:2.905至2.961;日线趋势:向上,中枢:2.766至2.895

二、隐含波动率情况


波动率指数:18.57,较前一交易日变化:-0.31,分位数:37.57%,
Call波动率指数:16.58,较前一交易日变化:-0.86,分位数:36.22%,
Put波动率指数:20.56,较前一交易日变化:0.23,分位数:37.75%,
各到期日合约波动率指数如下:





波动率skew指数如下:





该指标描述相同到期日的认购/认沽期权波动率倾斜情况,数值小于0表示虚值认购期权波动率水平高于虚值认沽期权波动率水平,数值越大二者差异越大。

50ETF、波动率指数走势如下:






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