上证50ETF期权日报贸易战最新进展！中美一直保持有效沟通

[h1]上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权日报[/h1]8月29日上证50ETF现货报收于2.901元，下跌0.38%，上证50ETF期权总成交面额691.747亿元，期现成交比为0.54，权利金成交金额13.152亿元。今天上证50ETF期权成交量下降，持仓量增加。成交量方面，上证50ETF期权总成交237万张，较上一交易日减少2.50%，其中认购合约成交123万张，认沽合约成交114万张。认沽认购比为0.87(上一交易日认沽认购比0.87)持仓方面，上证50ETF期权持仓总量为305万张，较上一交易日减少22.30%，其中认购合约总持仓量157万张，认沽合约总持仓量148万张。从持仓变化来看， 9月认购合约增仓14.4万张，认沽合约增仓8.6万张；10月认购合约增仓3.4万张，认沽合约增仓3.2万张。波动率方面，期权论坛波动率指数下降0.84点至19.13点。早盘低开后震荡，午盘小幅回落。

有消息称，多家银行近期收到窗口指导，自即日起收紧房地产开发贷额度，规模或不得超过3月底额度。受此消息影响，地产和银行出现集体调整，拖累上证50走弱，再度领跌两市。指数整体波动不大，除了早盘半小时出现一波快速杀跌，其它时间均处在震荡之中，波指小幅下降，主要是由认购合约的隐波下降所致，认沽合约的隐波略有上升，后市防跌情绪有所升温。今天波动率指数继续下降，行情表现也是弱势震荡，从期权合约可以看出，由于受降波影响和时间价值的流失，购单亏损较大，沽单盈利并不到理想。近期行情中需要多注意价差组合的应用。近期50ETF横盘，期权合约隐含波动率又处于相对较低水平，买入、卖出期权策略均较为难做。方向交易的投资者在此环境下可以考虑多使用牛市、熊市价差组合，一方面价差组合的时间价值损耗远低于买入期权、不会因横盘导致大量亏损；另一方面后续一旦出现大幅波动行情，卖出期权的投资者有可能会在价格、波动率两方面同时承受大幅损失，而价差组合很大程度上剔除了波动率影响、因此当前环境下的潜在风险也远小于卖出期权。
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[/h1][h1]贸易战最新进展！中美一直保持有效沟通[/h1][h1]最新的商务部新闻发布会，对中美经贸问题有了新回应。[/h1]商务部新闻发言人高峰8月29日表示，中方的反制手段是充足的，但在当前形势下，中方认为应该讨论的问题是取消对5500亿美元中国商品进一步加征关税，防止贸易战继续升级。中方特就此与美方进行严正交涉，正如中方一再强调，贸易战升级不利于中国、不利于美国，也不利于全世界人民的利益，甚至有可能给世界带来灾难性后果。
受此影响，美股期货全线大涨，纳斯达克期货和道指期货涨逾1%。

欧股涨幅扩大，意大利指数涨逾2%，德国DAX30指数、法国CAC40指数、英国富时100指数、欧洲斯托克50指数均涨逾1%。

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