50ETF放量回调今日加挂10月合约

         【50ETF放量回调今日加挂10月合约】从三大期指当月合约一小时K线图来看，整体出现分化回调走势，IH及IF主力合约技术指标有所转空，MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后回落。布林通道开口走平，IH K线回落到中轨下方，整体态势偏弱。IC表现略强，不过MACD等指标也出现回调迹象。（期权策略）
      【仅为资讯，不做参考】


         　　一、股指观点：

　　从三大期指当月合约一小时K线图来看，整体出现分化回调走势，IH及IF主力合约技术指标有所转空，MACD绿柱放大。KDJ指标死叉后回落。布林通道开口走平，IH K线回落到中轨下方，整体态势偏弱。IC表现略强，不过MACD等指标也出现回调迹象。

　　IF主力合约IF1909支撑位3765和3749点，阻力位3818和3841点；IH主力合约IH1909支撑位2836和2824点，阻力位2876和2887点；IC主力合约IC1909支撑位4847和4827点，阻力位4921和4969点。

期指成交持仓排名变化

　　观望情绪主导，今日期指或延续震荡，等待事态明朗。近两日在市场消息面重归平淡之后，期指上攻力量减弱。部分大金融类白马蓝筹品种出现回调，拖累IH、IF走弱。当前市场仍在等待有关贸易方面新闻的最新进展。原定于9月1日征税的时间点即将到来。中国商务部将于今日盘后召开8月第3次例行新闻发布会。隔夜美股继续反弹，有利于支撑国内市场情绪。短线技术面来看有一定走弱迹象，叠加消息面进入到观望时间点，预期期指或延续震荡走势。操作上以区间思路或回调后谨慎逢低做多思路操作，做多品种上依然关注IC的操作机会，注意止盈止损。

　　二、50ETF期权观点及策略：

　　周三50ETF偏弱调整，收跌0.75%，收放量小阴线。

　　从波动率来看，期权隐波收平至17.95%，与标的30/60日历史波动率仍处于近一年底部区域震荡。9月平值认购隐波依旧低于认沽水平，两者价差基本不变，期权市场情绪无明显变化，仍略偏谨慎。

　　从核心板块来看，受兴业银行拖累，银行板块再次跌至近期低点附近，保险板块跌至20日均线上方，证券板块跌破60日均线。从权重个股来看，平安跌破10日均线，招行继续缩量回调，茅台跌破5日均线。综合来看，茅台站上1100元后上攻乏力，而平安及招行未能接力，50ETF也再次跌破5日均线，短线有转弱迹象，关注其下方60日均线支撑。

　　操作上，昨天继续空仓观望。观点仍是不变，今天将加挂新的10月份合约，义务仓可以逐步分批建仓，逢50ETF回调卖出9月/10月2750认沽合约，最高仓位建议不超过4成；权利仓继续观望，日内可以小仓位搏短线，大的机会仍需耐心等待。

　　三、期权波动率及持仓：

　　周三认沽认购成交量比86.66%，期权市场情绪稍偏谨慎。从期权持仓变化来看，在8月合约到期背景下，看不涨持仓仍大增，看不跌持仓稍减，期权市场预期偏弱。

　　从9月持仓变化来看，认购在2950处增仓最大，认沽在2750处增仓最大，50ETF支撑压力均有下移迹象。

9月期权持仓量变化(红柱认购)

　　从9月持仓分布来看，认购最大持仓由3100变为3000,50ETF压力已下移；认沽仍在2800处持仓最大，50ETF支撑不变。

　　从波动率来看，标的30日历史波动率反弹至16.13%，60日历史波动率收平至17.29%，仍处于18年2有月初以来底部区域。9月平值认购隐波收平至16.27%，认沽隐波收平至19.45%，两者价差基本持平，期权市场情绪无明显变化，仍略偏谨慎。

标的历史波动率走势

　　四、期权成交数据：

　　vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权周三成交2439994张，其中认购成交1307217张，认沽成交1132777张，认沽认购比86.66%。总持仓3928535张，认购持仓1985258张，认沽持仓1943277张。认购持仓较前一日增加62313张，同比增加3.24%；认沽持仓较前一日减少21717张，同比减少1.11%。
（文章来源：期权策略）

钱多多 · 2019-9-4 08:51:23

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