50ETF放量大涨期权成交逾62万张

         【50ETF放量大涨期权成交逾62万张】昨日A股大涨并有所放量，两市成交金额破6000亿创一个多月来新高。不过受美联储宽松预期刺激，昨日亚太其他国家主要股指涨幅未超过1%。重组制度拟优化，放开创业板的借壳上市等制度，中小市值品种的风险偏好有望改善。美股连涨四日，标普500指数创历史新高。当前市场整体环境依然偏多。预计今日期指震荡偏强走势为主，IC有望受到重组制度优化消息的提振。操作上以区间思路或逢低做多思路操作，注意止盈止损。（期权策略）
      【仅为资讯，不做参考】


         　　一、股指观点：

　　IF主力合约IF1907支撑位3760点，阻力位3850点；

　　IH主力合约IH1907支撑位2890点，阻力位2950点；

　　IC主力合约IC1907支撑位4870点，阻力位5020点。

期指成交持仓排名变化
　　昨日A股大涨并有所放量，两市成交金额破6000亿创一个多月来新高。不过受美联储宽松预期刺激，昨日亚太其他国家主要股指涨幅未超过1%。重组制度拟优化，放开创业板的借壳上市等制度，中小市值品种的风险偏好有望改善。美股连涨四日，标普500指数创历史新高。当前市场整体环境依然偏多。预计今日期指震荡偏强走势为主，IC有望受到重组制度优化消息的提振。操作上以区间思路或逢低做多思路操作，注意止盈止损。

　　二、50ETF期权观点及策略：

　　周四50ETF早盘在券商及保险带动下单边上涨，午后维持高位震荡，最终大涨3.43%，收放量大阳线。

　　昨日期权成交逾626万张，已超过2月25号53万张成交量，创历史新高。从PCR指标来看，昨日再次收至63%水平，期权市场情绪极度乐观，但短线有超买迹象。从波动率来看，期权隐波飙涨20%，收至22.14%，与标的30日历史波动率基本持平。7月平值认购隐波低于认沽水平，价差稍有扩大，隐波曲面左倾，大涨后，期权市场略偏谨慎。

　　从核心板块来看，银保证板块均放量大涨，证券板块站上60日均线。从权重个股来看，继招行后，平安放量大涨突破新高，茅台离前高也是一步之遥。整体来看，50ETF突破60日均线后气势如虹，已完全回补上方缺口，大涨后短线或有休整，但中期继续看多。

　　操作上，昨天早盘在10点半左右加开了15%仓位的7月2950认购期权，沪指逼近3000点关口，短线可能稍做休整，因此在午后平掉了昨天尾盘买的2900认购及一半的2950认购持仓。这两天平仓盈利超100%，按仓位换算盈利约33%。G20会议在即，接下来标的波动会比较大，消息面上利好或者利空都有可能，但观点上继续看多，因此保留有10%仓位的7月2950认购权利仓，继续做多后市。

　　三、期权波动率及持仓：

　　周四认沽认购成交量比63.48%，期权市场情绪维持乐观。从期权持仓变化来看，认购持仓较前一日大减11.45%，认沽持仓较前一日增加11.73%，看不涨大减，看不跌大增，期权市场预期偏强。

　　从7月持仓变化来看，认购在最虚值3100处增仓最大，认沽在2850处增仓最大，标的支撑压力均有上移迹象。

7月期权持仓量变化(红柱认购)
　　从7月持仓分布来看，认购在3000处持仓最大，50ETF此处压力较大；认沽在2800处持仓最大，标的此处支撑较强。

　　从波动率来看，标的30日历史波动率继续反弹至22.31%。期权隐波飙升，7月平值认购隐波大涨至21.10%，认沽隐波大涨至23.66%，认购隐波低于认沽水平，价差稍有扩大，隐波曲面左倾，期权市场情绪略偏谨慎。

标的历史波动率走势
　　四、期权成交数据：

　　vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权周四成交6266690张，其中认购成交3833208张，认沽成交2433482张，认沽认购比63.48%。总持仓3359205张，认购持仓1507865张，认沽持仓1851340张。认购持仓较前一日减少194917张，同比减少11.45%；认沽持仓较前一日增加194390张，同比增加11.73%。
（文章来源：期权策略）

50ETF放量大涨 期权成交逾62万张

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