50ETF放量收涨今日加挂3月合约

         【50ETF放量收涨今日加挂3月合约】昨日期指整体出现冲高回落走势，盘后显示前20大会员持仓变动IF、IC偏多头，IH偏空头。昨日陆股通资金净流入。在Shibor普遍下行的情况下，昨日央行净回笼1000亿元逆回购到期资金。隔夜美股涨跌互现。（期权策略）
      【仅为资讯，不做参考】


         　　一、股指观点：

　　IF主力合约IF1908支撑位3795和3772点，阻力位3829和3848点；

　　IH主力合约IH1908支撑位2893和2876点，阻力位2919和2931点；

　　IC主力合约IC1908支撑位4800和4772点，阻力位4855和4898点。

期指成交持仓排名变化
　　昨日期指整体出现冲高回落走势，盘后显示前20大会员持仓变动IF、IC偏多头，IH偏空头。昨日陆股通资金净流入。在Shibor普遍下行的情况下，昨日央行净回笼1000亿元逆回购到期资金。隔夜美股涨跌互现。目前市场关注焦点在于预期即将召开的政治局会议，对下半年政策的定调。在昨日大涨后市场或再次进入震荡期，以等待靴子落地。操作上以区间思路交易为主，注意止盈止损。

　　二、50ETF期权观点及策略：

　　周三50ETF高开高走，午后涨幅稍有回落，最终收涨0.99%，在20日均线上方收放量小阳线。

　　从波动率来看，期权隐波继续回落，收跌至18.48%，已处于今年6月19日以来低点，而标的30/50日历史波动率也已跌至今年1月底部区域。按标的近两年波动水平来看，短中期发生中线级别变盘概率非常大。8月平值认购隐波仍低于认沽水平，隐波曲面平缓，期权市场情绪中性略偏谨慎。

　　从核心板块来看，银保板块再次回到近期高位，证券板块收至20日均线处。从权重个股来看，平安突破20日均线，茅台相对最弱，仍受5日均线压制，招商银行仍位于高位震荡。整体来看，受白酒板块拖累，50ETF涨幅不大，但也已放量突破20日均线，并再次上攻近期箱体上沿压力，今日可重点关注标的能否站稳20日均线。

　　操作上，仍是持有5%仓位的8月2950认购权利底仓未动，受隐波继续回落影响，昨天涨幅不大，仍略有浮亏，今日倘若50ETF突破箱体上沿，则考虑加仓。

　　最后提一下，昨天7月合约到期日，部分认购合约出现了溢价现象，7月2900认购尾盘7分钟更是涨幅超过50%，可能是尾盘50ETF的快速拉升，导致市场看多周四交割日的标的表现，也可能是受义务仓不想行权、进而被迫平仓影响。

　　三、期权波动率及持仓：

　　周三认沽认购成交量比62.69%，期权市场情绪偏乐观。从期权持仓变化来看，受7月合约到期影响，认购认沽持仓同时大幅减少，认购减少43.74%，认沽减少34.55%。

　　从8月持仓变化来看，认购在3000处增仓最大，认沽在2950处增仓最大，50ETF支撑压力均有上移迹象。

8月期权持仓量变化(红柱认购)
　　从8月持仓分布来看，认购最大持仓由2950变为3000，认沽最大持仓由2700变为2900,50ETF支撑压力均已上移。

　　从波动率来看，标的30日历史波动率走平至16.99%，50日历史波动率走平至17.05%，均已处于今年1月以来底部区域。期权隐波继续回落，8月平值处认购隐波收跌至17.54%，认沽隐波收跌至19.82%，隐波曲面平缓，期权市场情绪中性略偏谨慎。

标的历史波动率走势
　　四、期权成交数据：

　　vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权周三成交3052680张，其中认购成交1876333张，认沽成交1176347张，认沽认购比62.69%。总持仓2310095张，认购持仓1253354张，认沽持仓1056741张。认购持仓较前一日减少974328张，同比减少43.74%；认沽持仓较前一日减少557793张，同比减少34.55%。
（文章来源：期权策略）

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