商品期权实盘尝试买跨，请各位坛友指教。

商品期权实盘开贴，交易策略主要尝试买跨，请各位坛友不吝赐教。
现在豆粕2900合约的合价130元左右，白糖6200合约的合价140元左右。

LLW9BiP4Sg · 2017-7-11 22:18:34

感觉买了太多的期权了

LLW9BiP4Sg · 2017-7-11 22:18:44

现在20%的隐含波动率太高了

yynnyyhh · 2017-7-11 23:10:31

这是软件提供的豆粕2900历史隐含波动率，20%也不算高啊。

yynnyyhh · 2017-7-11 23:13:54

回复 LLW9BiP4Sg:

论坛里动辄上百张、上千张不少啊，还是义务仓，这42手权利仓不能算太多吧。

quan · 2017-7-12 15:16:32

今天怎么样了，价格好像变动不大

quan · 2017-7-12 15:24:06

对豆粕白糖走势有什么看法

weidadpig · 2017-7-12 16:59:21

现在不适合做多波动率，到8月初差不多都开始做空了。

yynnyyhh · 2017-7-12 21:26:32

回复 quan:

买跨持仓未动。
8元/手买了8手M1709P2700，当彩票了。

yynnyyhh · 2017-7-12 21:27:17

回复 quan:

感觉这几天豆粕涨不动，白糖不跌了。

yynnyyhh · 2017-7-12 21:30:38

回复 weidadpig:

买跨可以做多波动率，也可以在标的价格单方向大幅变动时起作用。
这几天豆粕、白糖价格风平浪尽。

quan · 2017-7-13 14:13:15

今天豆粕大跌，波动大涨，双喜临门，买彩票还中奖了，恭喜恭喜

yynnyyhh · 2017-7-13 21:04:12

先谢谢quan的关注和鼓励。
今天豆粕标的虽然下跌了超过2%，跌幅60余元，但豆粕买跨和值只从130上涨到139元，每对买跨只盈利9元，这个策略真是效果差。8元买入的M1709P2700，12.5元兑现了。感觉买跨明显不如直接买方向有效。
白糖买跨的和值从139已经跌至130不到了。
持仓继续保持。

yynnyyhh · 2017-7-23 14:26:16

截至周末收盘，按照最新价计算：
1）豆粕2900认购、认沽和值92.5，开仓时130，亏损37.5；
2）白糖6200认购、认沽和值70，开仓时140，亏损70；
结果是买跨一直不断亏损，卖跨就能盈利了。

商品期权实盘尝试买跨，请各位坛友指教。

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