白糖期权上周已实现波动率和隐含波动率

白糖期货主力合约收盘价大幅下跌，实际波动率冲高回落，隐含波动率小幅上升。上周白糖期货主力合约为白糖1709，其收盘价从6532（2017.6.23）下跌至6378（2017.6.30），下跌2.36%。实际波动率方面，按收盘价计算的20日历史波动率先升后降，周中一度上升至10.32，但是版半段回落，最终全周从9.62%小幅上升至9.73%。白糖期权隐含波动率小幅上升，上周主力期货合约对应的平值期权合约（SR709C6600）隐含波动率为10.66%，本周对峙期权合约（SR709C6400）隐含波动率为11.91%，小幅上升。成交持仓方面，上周白糖期权日均成交19708张，较前周的日均19046张小幅上升；周收盘持仓量97594张，较前周收盘持仓量96022张有所增加。