【期权高阶PDF】50etf上市以来期权杠杆统计分布

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叶少   2016-3-21 12:30   28127   4
本帖最后由 叶少 于 2016-3-21 12:33 编辑

期权杠杆从某种角度上来说代表了投资者赚钱和亏钱的放大倍数,强烈建议学习交易的您认真下载看完这个PDF,因为他可能让你更深刻理解期权杠杆的恐怖。


杠杆交易是指投资者利用一定比例的小额资金来交易数倍于原始资金的投资。杠杆产品的特点在于当标的价格出现小幅变化时,杠杆产品将会以较大幅度出现变化。同其他产品相比,期权产品一直拥有较高的杠杆比例。

期权杠杆是指期权价格变化百分比同标的价格变化百分比的比较。可以看到,实际杠杆平均值为20 倍左右,中位数为7 倍左右;理论杠杆平均值为8 倍左右,中位数为4 倍。期权的杠杆一直处于较高的水平,就其最大值分布来看,实际杠杆和理论杠杆基本在1000 以上,也从侧面证明了这一道理。

总体来看,理论杠杆要低于实际杠杆;认购期权的杠杆要高于认购期权杠杆。接下来我们统计了期权实际杠杆和期权理论杠杆的分布直方图,杠杆在50 倍以下的次数出现较多。计算每天期权市场上所有合约杠杆率的均值、中位数,并观察其随时间的动态变化。杠杆大部分时间在10 倍左右波动。随着时间的发展,期权杠杆出现高点的次数越来越多,波动也越来越大。

【期权论坛】统计描述:比杠杆?期权有66倍的!.pdf

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谢谢分享~
谢谢分享,很有收获。
谢谢分享~
lussdrew  1级新秀 | 2024-3-22 17:58:03 发帖IP地址来自 广东
谢谢分享
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