期权日报(20190819):50ETF期权成交再破400万张

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梦幻世界   2019-8-19 20:44   3365   0
  来源:华宝财富魔方
分析师:奕丽萍(执业证书编号:S0890515090001)
分析师:程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)
1. 成交量和PCR指标
vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权上一周权利金共成交56.88亿元。8月19日成交4009750张50ETF期权合约,其中认购期权成交2209940张,认沽期权成交1799810张,PUT-CALL比率(PCR指标)为81.4%,接近80%的历史均值,上证50指数短期预期中性。

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2. 期权杠杆
从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆,红线是实际杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。
从下图可以看到理论杠杆最高近140,实际杠杆最高近80。现货市场的情绪传递到期权市场后得到了放大,期权市场为投资者提供了四两拨千斤的投资工具。


3. 日内ATM隐含波动率
认购和认沽期权合约的日内ATM波动率宽幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在16%-17%之间,认沽期权的在22%-24%之间。

4. 日内Borrow Rate
50ETF期权合约隐含的借贷利率宽幅震荡,目前在14%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量相对紧张。

5. 上证50指数期货基差

上证50指数期货合约的日内基差窄幅震荡,主力合约当前贴水0.5%左右。

6. 无风险套利机会
根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。8月19日当天没有出现相应的无风险套利机会。



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