期权进化之路的第七十四课:卖方要积极应对"日内突发"的单边强攻

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大米期权   2019-8-19 08:40   3924   0

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【 8月19日压力位 vs 支撑位 】


第二压力:2.897第一压力:2.880----------------------第一支撑:2.860第二支撑:2.854

2 2019/8/16 行情


50ETF分时图
50今天集合竞价小幅高开0.21% ,以2.864开盘,正好是昨天的最高价2.864,开盘后选择向下快速攻击新低,在2.856受到支撑反弹,反弹至2.863受压,延续昨天尾盘在2.860的争夺,在2.855-2.864区间震荡了10分钟,随后快速跌破2.860,震荡向下回落,回踩新低2.851受到支撑,横盘震荡有效企稳在昨天突破的2.850之上。

在10点发起了突袭的快速上攻,一口气迅速收复早盘的回落,重新攻上2.864,在2.864压制下小做休整横盘了10分钟,随后马上突破2.864,攻击新高2.868,小幅回踩2.865支撑后,再次发起第二轮加速上攻,毫无压力的攻上2.875,在802最低价2.876压制下,震荡向上缓慢攻击至814的最高价2.879,依然毫无压力,多头连续发力,一鼓作气再加速上攻,一举攻上新2.890,拉了一波十分流畅的主升浪,毫无卖压,用时40分钟,补好了“五连缺”的第二缺——805的缺口2.875-2.889。

缺口补好后,在2.885-2.890窄幅横盘整理,未继续上攻,快速向下回落,在2.875受到支撑,震荡反弹至2.888受压,小幅回落,在2.881-2.888区间震荡缓慢上攻,午后再次站上2.888压力位,在2点左右突破2.888后,再次攻击2.890的压力,创新高2.891后,快速向下回落,在2.885弱支撑横盘,继续向下快速跌破2.880,回落至2.870收盘,全天收一根带上影线的小实体阳线。

今天和昨天猜测的差不多,选择了回踩2.850受到支撑后,向上测试2.890的压力,从测试结果来看,两次上攻2.890未有效突破,尾盘回落收在至2.870,收在802的最低价2.876之下,620最低价2.854之上。目前仍处于多头在控制的局势,上测压力后的回落震荡格局,多空双方依然在2.850-2.890的区间争夺,目前处于可上可下的关键位置,需要继续观察多空谁更加强势。
维持看震荡的观点,降低卖购的隔夜仓位,增加买方策略做日内T0。


50ETF 1分钟K线图


50ETF最近9日分时图


50ETF 5分钟K线图(813开盘价2.850≈814收盘价2.849≈816最低价2.851)


50ETF 60分钟K线图(619最高价2.892=816最高价2.892)

50ETF 60分钟K线图(802最低价2.876)


50ETF 日K线图


50加权波指


8月认购/认沽隐波差

9月认购/认沽隐波差


12月认购/认沽隐波差


8月合约


9月合约


12月合约

50ETF加权波指,今天高开回落,8月平值购沽隐波差又有所扩大,8月平值认购隐波回落至14%,认沽的隐波升至21%左右。

今天标的在企稳2.850发起的快速上攻这波行情,不同期限的认购合约的隐波出现了很大差异,12月深虚认购出现大幅升波,平值认购是大幅降波;而8月和9月认购都是全日震荡向下大降波。而尾盘的大幅跳水,9月很12月认沽合约均出现大幅升波。
波动率今天出现大幅快速上涨,认购合约也是大幅快速上涨,尤其是远月虚认购,12月3300C、12月3400C,盘中均出现超过40%的涨幅,比8月、9月认购深合约涨幅还大。
在认购升波趋势下,卖购方仍需要警惕突然大升波的风险,做好仓位控制和及时的风险应对。



3 今日操作

【行情预判】今天集合竞价小幅高卡,,观察2.860的争夺情况,和2.850的支撑力度。2.850若有效支撑,大概率要向上快速攻击测试2.890。
【操作策略】2.890压力位加仓卖购。
【策略执行】卖购底仓在下跌至2.850没有减仓成功,快速上攻的时候,认购升波,没有承认盘面,没做任何对冲,认为在2.890有压力会回落,反弹至2.890才开始加仓卖购,午后50二次攻击2.890未创新高,但是12月深虚认购大升波,合约创新高,又被动虐了半天,不过认为今天不会突破,在压力位没有减仓卖购合约,算是熬到了50开始回落,认购合约也开始大幅回落。
一、卖购加仓:12月3000C

50ETF购12月3000


二、卖购加仓:12月3100C

50ETF购12月3100


50ETF购12月3400(大幅升波)

50ETF沽12月2600(大幅升波)

4 今日心得
今天是严重的知行不合一,昨天的复盘已经猜到了今天如果2.850企稳,就是要向上攻击2.890,果不其然,跟预i测的走势一模一样。也意识到卖购持仓在主力快速拉升的时候会大幅升波,已经提醒自己要警惕卖购的风险,要降低卖购持仓,及时做应对。

其实就是道理都知道,结果就是什么行动都没做。从开盘回落到支撑位,有减仓卖购机会没有减仓,到开始加速上攻趋势,也看到是加速上攻,也知道上方没压力,可以快攻,还是底仓决定脑袋,抱有幻想,认为到了压力位还是会回落,想的是最多拿久一些时间,最终也是要跌回来的,没有买购+卖沽做临时应对。


今天是侥幸了,忍住在日内强势行情没有一路逆势加仓卖购,而是耐心等到了自己预判的压力位置才开始加仓,但是依然是被深虚认购的快速升波虐到了。幸运的是,持仓撑到了如期出现的受压回落行情,没有在最高位割掉,不然真的是来回打脸了,对行情的走势做到心里有底实在太重要,不然在大幅亏损恐慌的时候,很容易情绪交易了,最后发现,其实不动比动更好,因为最终也是要还回来的,前提是要能够等到还回来 的一刻。


(8月15日行情复盘)
现在复盘想想,今天不做应对的操作实在是太危险,太要不得。假如是强势“逼空”式上涨,认购合约继续大升波,远月深虚认购大涨,将面临巨大的亏损,甚至保证金不过,根本没机会给你等到行情开始回落,就已经爆仓了。庆幸今天只是涨了40%,就开始回落,要是自己预判错误,今天是直接就强势突破压力,自己没有做任何对冲,持仓合约涨几倍、十几倍、几十倍,那就有的难受了,这又不是不可能的,低波动率,遇到极端行情,十几倍涨幅也是有的。

发现自己这种遇到不利行情,认为“卖方只要拿着,等时间到期最后都是要还回来”的思维是非常致命的,虽然最终到期确实依然是虚值合约,最终确实都是要归零,但是途中若出现巨幅反向波动,合约出现几十倍的涨幅,卖方会遭遇巨大亏损,保证金会突然不购,就会出现爆仓,也会死在黎明前的,根本等不到到期已经被消灭了。
对于隔夜出现的不利风险,卖方通常会比较重视,开盘前就会做好积极应对计划,但是我发现卖方最容易轻敌和放松警惕的是在日内,卖方最大的风险反而是来自日内出人意料的单边快速波动,尤其是在低波行情下,合约可能会涨的超乎你想象。正如2019年2月25日尾盘最后1小时的突然向上加速突破,最后1小时拉升了近4%,那天的网红合约10001711(2019年50ETF购2月2800)瞬间从86元涨到581元,全日涨幅192倍。

2月25日当天行情


50ETF购2月2800(日涨幅192倍)


所以,卖方特别特别需要时刻警惕的是主力日内突袭的单边强攻,日内的爆拉风险是卖方特别容易忽视的。因为是主力发起方向的突袭快攻,卖方一定是没有丝毫心理准备,触不及防的,如果对盘面不敏感,很容易像温水煮青蛙,对出现的风险后知后觉,当已经意识到的时候,已经被打的措手不及,甚至是涨幅非常大的时候,此时是否在追或者对冲,就会变得很纠结,而且会被突然的波动影响到情绪,容易情绪交易,恐慌割肉来回打脸。

卖方遇到不利行情,尤其是日内的突发波动,不应对是非常危险的,也是非常致命的习惯。虽然192倍的行情不常有,而且最终也是归零的结局,但是遇到一次就是灭顶之灾,你还没等到到期就已经爆仓。
平时就要多练习对突发行情的盘感和积极的做日内应对,对于主力准备要发起强势进攻的判断要非常敏锐的感觉到和尊重盘面不带情绪的应对,不能死扛和幻想,切记控制风险是第一位,忌麻木不仁,养成日内遇到不利波动第一时间是用锁仓对冲或者先止损的习惯和盘感。

5 今日盘面


9:20 平开,2.858


9:26 小幅高开0.21% ,2.864


9:26 小幅高开0.21% ,2.864


9:30 回踩2.856


9:35 2.860争夺


9:47 高开受压回落



9:47 新低2.853


9:51 攻击新低2.851,支撑弱反弹


9:53 新低2.851支撑,未破2.850


9:56 再次攻击2.851


9:59 2.951支撑反弹


10:17 快速反弹,创新高2.865


10:18 再次站上2.860,2.864


10:27 加速攻击2.867


10:23 新高2.868


10:28 上攻强势,2.868


10:29 创新高2.869


10:32 强势上攻新高2.875


10:33 强势上攻新高2.875


10:35 强势上攻新高2.876


10:37 强势上攻,2.877


10:39 攻上新高2.978


10:41 强势攻击新高2.886


10:43 加速上攻,攻上2.890


10:45


10:48 加速攻击新高2.890受压,小幅修整


10:51 补好了 805跳空缺口2.889



10:53 再次上攻2.890
10:55 2.888 争夺



10:59 2.891 受压回落


11:24 回踩2.875企稳,再次上攻


11:24 2.875企稳,再攻2.888


11:30  2.888受压,小幅回落收盘

































15:00 2.870收盘

全天结束



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