期权策略0426

2018年4月26日星期四一、市场成交情况上证50ETF现货报收于2.693元，下跌0.92%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额232.061亿元，权利金成交金额4.763亿元；合约总成交846846张,较上一交易日减少41.01%，总持仓1576400张，较上一交易日增加0.44%。认沽认购比为0.88(上一交易日认沽认购比0.76)。
二、市场观点前一日认为，大盘短线有希望挑战上方缺口，中小板及深成指弱势格局仍未完全扭转，创业板指数如再上涨短线有望走强。受隔夜外盘大跌影响，指数收出十字星，不跌已经算相对强势，同时，缩量也代表小长假效应开始显现，预计节前这种缩量振荡的节奏将继续，稳健者可以沪深300指数站上年线或跌破5日均线作为短线强弱分水岭，顺势操作，个人倾向于若无重大利空消息影响，节后有望迎来一波小反弹行情。
三、策略应用分析1、看多方向。逢下探，买入5月2600-2650购，跌破短期均线止损。2、看空方向。如指数出现中阴破短期均线，尾盘买入5月2700-2750沽。3、看平方向。卖出5月2800购+5月2600沽，大幅反弹时卖认购，大幅回调时卖认沽。
四、模拟账户操作计划账户1（账户说明：只做买入操作）目前持仓:持仓5月2700购，仓位30%，总收益1169%。今日操作计：50指数破2680点收盘前止损买入5月2700沽50张。账户2（账户说明:只对现货进行保护和备兑开仓降低成本）目前持仓：50ETF15万份备兑仓4月2850购，仓位92%，总收益48.59%。今日操作计划：50指数收破2680点收盘前买入5月2650沽保护，备兑开仓卖出5月2700购。账户3（账户说明:只做卖开虚值合约）目前持仓：持仓4月2600沽，风险度67%，总收益16.55%。今日操作计划：休息。
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