12月2.7的认购是什么特殊点么?怎么卖的人那么多

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打不过投了   2018-11-26 14:32   5148   5
12月2.7的认购隐含波动率已经只有24.88%了,比附近的所有执行价都要低,成交量与持仓量也高出附近执行价的期权不少。感觉不少人都在卖这个0.0求问是为什么
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我刚刚看订单簿压力位很强,所以就直接下跌,要是你你也卖出
ZWY  8级牛人 | 2018-11-26 15:21:44 发帖IP地址来自 澳大利亚
期权名人堂积分:NO. 233 名发帖:NO. 472 名在线:NO. 283 名
到期日会扯平波动率,所以你可以做一个套利空间:买2份这个合约波动率,卖出2.65和2.75的波动率 ,无风险套利机会。
打不过投了  QQ用户 | 2018-11-26 15:45:39 发帖IP地址来自 浙江宁波
ZWY 发表于 2018-11-26 15:21
到期日会扯平波动率,所以你可以做一个套利空间:买2份这个合约波动率,卖出2.65和2.75的波动率 ,无风险套 ...

这不是一个蝶式么,到期日扯平波动率然后基本只看标的价格,如果到期小于2.65,那我做这个收益率还不如直接卖出2.7认购,2.65到2.75之间收益还要小,超过2.75基本不可能。请问一下无风险套利是怎么做的不太明白0.0
ZWY  8级牛人 | 2018-11-26 15:52:04 发帖IP地址来自 澳大利亚
期权名人堂积分:NO. 233 名发帖:NO. 472 名在线:NO. 283 名
打不过投了 发表于 2018-11-26 15:45
这不是一个蝶式么,到期日扯平波动率然后基本只看标的价格,如果到期小于2.65,那我做这个收益率还不如直 ...

因为蝶式是delta中性的,可以只看波动率的多空
打不过投了  QQ用户 | 2018-11-26 17:29:14 发帖IP地址来自 浙江宁波
大同路 发表于 2018-11-26 15:07
我刚刚看订单簿压力位很强,所以就直接下跌,要是你你也卖出

我们公司是做了个比率价差,但是因为11月的合约还有不少深度虚值没到期占着保证金,12月的只开了4成多仓。然而看今天这行情2.7为尖顶的开不了了0.0
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