IH深度贴水，波动率指数会继续增高

衍生品市场上，IH1804开盘贴水20多基点，并没有像之前那么明显地套利贴水，随后在15至20基点内波动，指数跳水下来后出现贴水收窄到10基点左右的情况。

optiver · 2018-4-1 16:08:38

期权那边认购认沽的隐波都在上涨，应该跟移仓换月有点关系，其中认沽还是相对之前隐波高位是回落的，而认购的隐波则较前几天的水平有所上涨，所以即便指数跌了1%，认购合约也算抗跌，整体来看衍生品市場認為指数接下来波动率会加大。

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