末日期权 几家欢喜里家愁

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3月28日，vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权3月合约到期，而50ETF跳空低开，9:45后回升，填补缺口后一路下沉。下午，50ETF基本上在2.700下方震荡横盘，跌收2.688。

平值档从开盘时为2749A下移到2700，Game排行：

购3月2750和沽3月2750：

购3月2749A和沽3月2749A：

购3月2700A和沽3月2700A：

购3月2700和沽3月2700：

这几天的末日期权加上标的剧烈变动

波动率已经到了160%

3OKNvKoisY 发表于 2018-3-29 08:25
波动率已经到了160%

波动率160%不算高，昨日， 沽3月3600的iv盘中一度高达348.30！收市时的iv为277.03，它连续几日都很高：



昨日，iv160%以上的有9个。

有利套么？

爺莪忲蔂 发表于 2018-3-29 10:34
有利套么？

就算有利套，肥利，也轮不到你我，这些期权已经成为过去式了！