Vega=0.1201,代表什么？

论坛 › 期权论坛 › 期权

 chulaizhadao  2018-3-13 11:36  26697  12

Vega=0.1201，代表波动率增加1%，期权价格变动多少？求大神指教

回复

分享到 :

0 人收藏

12 个回复

倒序浏览

2^#

az33 超级版主 Optionseller | 2018-3-13 11:51:07 发帖IP地址来自中国

期权名人堂积分：NO. 62 名发帖：NO. 35 名在线：NO. 18 名

Vega用来检测期权价格对标的价格隐含波动率的敏感程度。Call、Put的Vega都是正数。期权多头部位的Vega都是正数, 期权空头的Vega都是负数。如果部位Vega值为正数，将会从价格波动率的上涨中获利，反之，则希望价格波动率下降。例如，vega=0.1201，表示标的隐含波动率每增加1%，该期权价格就增加约1200元。

支持反对回复

3^#

az33 超级版主 Optionseller | 2018-3-13 11:53:25 发帖IP地址来自中国

期权名人堂积分：NO. 62 名发帖：NO. 35 名在线：NO. 18 名

不过，这个Vega值0.1201也太大了！

支持反对回复

4^#

chulaizhadao 4级常客 | 2018-3-13 12:58:42 发帖IP地址来自天津

你可以看看现在的50ETF购2900，vega=0.242

支持反对回复

5^#

JohnD 8级牛人 知耻而后勇 | 2018-3-13 13:04:07 发帖IP地址来自辽宁大连

期权名人堂积分：NO. 253 名发帖：NO. 163 名在线：NO. 247 名

波动率上涨1%，期权价格变动0.242 @chulaizhadao

Vega=0.1201,代表什么？

Vega=0.1201，代表波动率增加1%，期权价格变动多少？求大神指教

chulaizhadao 发表于 2018-3-13 11:36

支持反对回复

6^#

az33 超级版主 Optionseller | 2018-3-13 13:06:29 发帖IP地址来自中国

期权名人堂积分：NO. 62 名发帖：NO. 35 名在线：NO. 18 名

chulaizhadao 发表于 2018-3-13 12:58
你可以看看现在的50ETF购2900，vega=0.242

不是吧？有图为证：

支持反对回复

7^#

az33 超级版主 Optionseller | 2018-3-13 13:14:27 发帖IP地址来自中国

期权名人堂积分：NO. 62 名发帖：NO. 35 名在线：NO. 18 名

如图，购3月2900：

支持反对回复

8^#

chulaizhadao 4级常客 | 2018-3-13 13:37:21 发帖IP地址来自天津

难道我的软件显示的数据应该除以100？

支持反对回复

9^#

chulaizhadao 4级常客 | 2018-3-13 13:41:00 发帖IP地址来自天津

http://www.sse.com.cn/assortment/options/risk/ 上面的数据就是0.242

支持反对回复

10^#

az33 超级版主 Optionseller | 2018-3-13 13:45:29 发帖IP地址来自中国

期权名人堂积分：NO. 62 名发帖：NO. 35 名在线：NO. 18 名

chulaizhadao 发表于 2018-3-13 13:41
http://www.sse.com.cn/assortment/options/risk/ 上面的数据就是0.242

我看了，是这个数据。

支持反对回复

11^#

az33 超级版主 Optionseller | 2018-3-13 13:48:45 发帖IP地址来自中国

期权名人堂积分：NO. 62 名发帖：NO. 35 名在线：NO. 18 名

chulaizhadao 发表于 2018-3-13 13:37
难道我的软件显示的数据应该除以100？

也就是说，你的软件显示的数据和上交所公布的差不多。不同的途径，得到的数据不同，而且差距还很大，这个问题真的是难倒我了！

支持反对回复

12^#

az33 超级版主 Optionseller | 2018-3-13 13:52:42 发帖IP地址来自中国

期权名人堂积分：NO. 62 名发帖：NO. 35 名在线：NO. 18 名

这样吧，既然你的软件显示的数据是0.242，那就理解成，波动率增加1%，期权价格增加大约24点。观察一段时间，看看情况怎么样。

支持反对回复

13^#

az33 超级版主 Optionseller | 2018-3-13 13:54:52 发帖IP地址来自中国

期权名人堂积分：NO. 62 名发帖：NO. 35 名在线：NO. 18 名

削足适履。

回复

4级常客

积分:172

帖子:65

精华:0

+ 关注私信

期权论坛

期权论坛

期权网络科技版权所有: 关于我们; 联系我们; 加入我们; 反馈问题; 免责声明; 积分充值

统一社会信用代码: 积分规则; 网站地图; 爱文库; 下属网站

官方: 新浪微博; 微信公众号
◆

下载: 表情包; App下载

期权论坛

期权论坛

QQ咨询|关于我们|Archiver|手机版|小黑屋|( 辽ICP备15012455号-4 ) Powered by 期权论坛 X3.2 © 2001-2016 期权工具网&期权论坛 Inc.