情绪不起,50ETF期权将维持区间调整

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50ETF期权家   2019-8-16 09:31   5847   0
2019年8月16日 星期五

上一交易日回顾:
周四,受欧美股市大跌影响,早盘沪深两市大幅低开,随后一路探底回升,盘面上医药、黄金和军工等防御板块表现活跃。午后以软件、华为和5G为首的科技股集体反扑,带领指数持续走强,三大股指全线翻红,创业板涨超1%,沪指重返2800点上方,个股涨跌比逐渐收窄,但成交量未见有效放大。截止收盘,上证指数收涨0.25%,创业板指数收涨1.24%,上证50指数收涨0.36%。
8月15日50ETF现货报收于2.858元,上涨0.32%,vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额875.417亿元,期现成交比为2.34,权利金成交金额13.786亿元;合约总成交3075492张,较上一交易日增加42.20%,总持仓4130877张,较上一交易日增加0.71%。认沽认购比为1.02(上一交易日认沽认购比0.85)。
注:认沽认购比=认沽期权合约总成交量/认购期权合约总成交量。

消息面:
中国平安:8月15日晚间披露,上半年净利润976.8亿元,同比增长68.1%。得益于营运利润的快速增长,平安持续提升现金分红水平,向股东派发中期股息每股现金0.75元,同比增长21.0%。主流投行更是预计,中国平安未来的分红增速不仅将超市场预期,而且确定性极高。点评:利好。
SW部:数据显示,2019年1-7月,我国境内投资者共对全球153个国家和地区的4088家境外企业进行了非金融类直接投资,累计实现投资4329.2亿元人民币,同比增长3.3%;7月当月对外直接投资680.6亿元人民币,同比增长25.5%。点评:中性。
YH:8月15日,开展1年期4000亿元MLF操作,中标利率持平在3.3%。当日有3830亿元MLF到期。15日开展300亿元逆回购操作,当日无逆回购到期。点评:中性偏多。
针对美国贸易代表办公室宣布将对约3000亿美元自华进口商品加征10%关税,GWY关税税则委员会有关负责人表示,美方此举严重违背中美两国元首阿根廷会晤共识和大阪会晤共识,背离了磋商解决分歧的正确轨道。中方将不得不采取必要的反制措施。点评:底气足,中性偏多。
美国市场:美股三大股指多数收高,道指涨近百点,纳指收跌。截至收盘,道指涨0.39%,报25579.39点;标普500涨0.25%,报2847.6点;纳指跌0.09%,报7766.62点。点评:中性。
在岸人民币汇率下跌96个基点。点评:中性。
富时A50指数期货在上个交易日15时后震荡平收,点评:中性。



资金面:

1、北向资金概况:(研判50指数重点看沪港通)
沪港通:8月15日,北向资金小幅流入,当日流入6.01亿,但是其中沪股通幅流出4.29亿元。
2.沪深两市呈现资金净流出状态,当日沪深两市资金净流出30.61亿元。
3.量能:两市成交合计约3940亿元。(较上一交易日缩量)

波动率:
从波动率来看,期权隐波与标的30/50日历史波动率仍处于近一年底部区域。8月平值认购隐波依旧低于认沽水平,认购隐波尾盘快速拉升,认沽隐波高开高走,午后逐步回落,最终仍小幅收涨,价差略有扩大,期权市场谨慎情绪继续缓解,但略偏谨慎。

技术面:
从核心板块来看,银证板块低开高走,仍收于5日均线下方,保险板块放量站上5/60日均线。从权重个股来看,茅台仍是最强,处于高位震荡,平安低开高走,站上5/60日均线,招行缩量收至60日均线下方。整体来看,在外围市场大跌环境下,全市场低开高走,三大指数均翻红,外部环境对A股影响已大幅减弱,而国内政策经济影响相对较大,预计在政策发力或确定性利好出现前,50ETF将在此构建新的箱体震荡平台,继续关注5/60日均线支撑压力。
综合研判:
整体当前内外不确定性因素较多,当前走势类似今年5、6月份,即加征关税已宣布,谈判过程一波三折,但新增超预期因素有限,故当时指数也出现了低开高走,高开低走的调整格局。预计指数延续企稳震荡,操作上以区间思路或逢低做多思路,注意止盈止损。

合约选择参考
如果布局认购做多:看大涨8月购2850,看小涨8月购2700合约。
如果布局认沽做空:看大跌8月沽2850,看小跌8月沽3000合约。

期权有风险,投资需谨慎!请做好资金管理、仓位管理、做好止盈止损,期权交易,风控应该摆在您的第一位!
文章来源公众号《50ETF期权家》
声明:文章部分数据信息来源于公开资料,内容仅供参考,不构成投资咨询。投资有风险,入市需谨慎。


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