期权软件的隐含波动率对比

可以看出，看跌期权两者差不多；看涨期权就背离的离谱了
我该信哪个？

OPPO · 2017-6-14 14:12:54

明白为什么会有这种区别了

同样是4月C3600,YT是按照沪深300期指来计算的；而文华是根据沪深300实际点数统计的
因此，一个还是价外期权，一个已经是价平期权了

OPPO · 2017-6-14 14:33:13

因为文华的现货标的指数比YT的低，因此看涨期权的波动率相对就要比YT的高

OPPO · 2017-6-14 14:52:52

由此想到一个问题：
用文华看盘做容易盈利还是用YT看盘容易盈利（或者亏损）

phyfun · 2017-6-14 14:58:52

大部分软件隐含波动率都不对

kitagawakeiko · 2017-6-14 16:06:02

我都是自己用bs模型计算的呢

kitagawakeiko · 2017-6-14 16:06:13

自己计算基本上都是准确的呢

aizhan · 2017-6-14 18:46:20

为什么我看现在也差不多了呢

aizhan · 2017-6-14 18:46:40

差别已经没有那么大了

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