期权日评0718:快到期时,时间衰减影响很大

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蜗牛期权   2019-8-14 04:39   483   0



一、行情简述
又是一天窄幅震荡的行情,辛辛苦苦盯一天,可50ETF的波动还是不大,全天围绕日内均线非常窄幅的震荡,一分钱玩一天。


二、期权表现
和昨日一样,认购期权跌幅较大,实值认沽小涨,虚值认沽下跌。买方很着急,卖方很安心。


三、特色事件
有人会觉得,为什么现在标的天天下跌,但是买期权怎么还是没赚钱。但是卖方躺赚了。

其实现在的标的波动很窄,波动率也没有大的变化,就在21%附近晃悠。
但是对于七月合约来说,目前影响最大的就是时间价值,当其他因素都没有大的变化时,期权价格 里内在价值之外的价值会随着到期日的临近尽快减少,不管多么花哨华丽的波动率,GAMMA,VEGA,到期日通通归零,蒸发的无处可寻。
甚至有时候,虚值期权并不会跟随标的的小幅波动,而是坚持自己的走势——一路向东南。


四、策略马后炮


早盘低开时先平卖购,再做一笔卖沽,随后保持平衡双卖。
卖出宽跨继续保持,周五下午择机减仓,等周一开盘再看。





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