【每日早评】50ETF期权盘前展望20190813

【标的与现货】

标的
收盘
涨跌幅
成交金额
50ETF
2.869
1.74%
11.3亿
上证指数
2814.99
1.45%
1625亿
沪深300指数
3699.10
1.80%
1211亿
　上周股指缩量下跌，本周首个交易日两市上演缩量反弹。盘面上，个股普涨，半导体、电子元器件、通信板块领涨，酿酒、证券等蓝筹板块涨幅居前，仅有色、船舶板块收跌，上涨个股数约为3200只。近期一系列外部事件使得A股市场风险偏好受到了较大影响，短期市场可能还需要一些时间震荡消化，但从中期来看，投资者预期已经处于低位，市场基本处于底部区域，周末监管层一系列市场政策出台，呵护市场之心明显，增量资金入市意图明显，虽然外部因素存在较大不确定性，但也没必要再过分悲观，短期仍可保持耐心，边走边看。期权操作上，短期暂以超跌反弹看待，仍以日内交易为主，控制好仓位。

50ETF日K线图

【期权交易】
周一期权合约总成交2008393张，较上一日减少14.14%，总持仓3894656张，较上一交易增加1.60%，上证vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权总成交面额570.732亿元，期现成交比为0.49，认沽认购比为0.87，和上一交易日0.85小幅基本持平。期权合约方面，50ETF购8月2950涨幅最大，为67.11%，50ETF沽8月2600跌幅最大，为-55.56%。

【波动率】
波动率方面，50ETF当月合约波动率近日平台震荡，周一微幅回升，日终收在21.61%。50ETF7月平值认购期权合约2850隐波13.32%，7月平值认沽期权合约2850隐波22.91%，IV总体认沽大于认购。

【今日建议】（内部观点仅供参考，不作为具体品种操作建议）
操作建议上，权利方以把握日内交易型机会为主，遇回调可逢低做多，少量仓位参与；组合策略选择上，预测短期超跌反弹，可选择构建牛市价差策略，在标的小幅上涨中获益，总体控制风险仍为第一要务。

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