上证50ETF期权行情及部分策略分析(2019.8.12)

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好金贵财经   2019-8-12 22:20   7020   0
消息面

1.美股市场三大指数上周继续下跌,但跌幅较前一周缩窄,且普遍收出较长的下影线。道琼斯工业平均指数跌0.75%;标准普尔500指数跌0.46%;纳斯达克综合指数跌0.56%。

2.全球央行再次掀起一波降息潮。8月7日一天之内,三个国家的央行宣布降息:新西兰央行将基准利率下调50个基点至历史低点1.50%,为其年内第二次降息;泰国央行也宣布降息25个基点,将基准利率从1.75%下调至1.5%,是其四年多以来首次降息;印度央行将基准利率从5.75%下调35个基点至2010年以来的最低水平5.40%,是其年内第四次降息。

3.另一方面,上周我国央行曾通过微信公众号辟谣一则“8月10日起降息”的不实消息,显示在当下的内外部经济形势,尤其是在全球多个央行近期纷纷“降息”的背景下,市场仍然格外关注央行会如何使用自身的货币政策工具。

4.8月12日亚市早盘,避险情绪依旧挥之不去,日元维持涨势,现货黄金逼近1500关口,白银也追随金价的涨势。对黄金来说,上周是极为重要的一周,金价飙升至2010年以来的最高水平。

5.2019年钢市呈现高供应、高需求、高风险、高波动、快节奏、宽振荡格局。预计全年钢价走势呈“M”型走势,上半年钢价高点出现在4月份,全年次高点有可能出现在9月份左右,螺纹钢现货4100元/吨—4200元/吨,四季度振荡下跌,有望创全年新低。

行情分析

周五50ETF高开震荡走低,收跌0.39%,收缩量阴线。8月平值认购隐波依旧低于认沽水平,虽然标的收涨,但认购隐波一路走低,认沽则正好相反,价差略有收窄,隐波曲面维持左高右低,期权市场谨慎情绪稍有缓解,但仍然较为谨慎。

整体来看,50ETF高开低走收至5日均线上方,短线有止跌迹象,但成交量再度萎缩,显示市场信心依旧不足,较为脆弱,继续关注其能否站稳5日均线。操作上,继续观望,耐心等待50ETF止跌企稳后的机会,关注其短期均线拐点。

从8月持仓变化来看,认购在2850处增仓最大,认沽在2750处增仓最大,50ETF压力有下移迹象。持仓分布方面,仍是认购在2950处持仓最大,认沽在2750处持仓最大,50ETF支撑压力不变。

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