做方向交易: 买深度实值合约跟合成多头(空头)策略, 应该选择哪个?

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kkndyz   2017-6-2 12:06   16202   8
合成多头(空头)策略: Gamma ,Vega都是0,delta是1, 策略是双腿,卖出的那只脚需要保证金.
   买入深度实值:Gamma很小,Vega也很小,delta非常接近1, 策略单腿.
静态直观来看,做方向的话,要在二者之间选择的话,无疑是选择买入深度实值合约,不知道这么想对不对,如果是这样的话,什么情况下,合成多头(空头)策略更好用呢?请高手指点,谢谢!

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2#
muzili  6级职业 | 2017-6-2 12:12:37 发帖IP地址来自 中国
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已经关注，楼主每个帖子都很不错
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lihao  6级职业 | 2017-6-2 12:14:27 发帖IP地址来自 中国
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关键是期权杠杆高一些，资金利用率高
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4#
muzili  6级职业 | 2017-6-2 12:15:39 发帖IP地址来自 中国
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合成空头杠杆高，因为你是两个期权
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5#
muzili  6级职业 | 2017-6-2 12:16:20 发帖IP地址来自 中国
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目前大家之所以很少合成空头，我觉得和中金所股指期货控制有关，太危险了
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6#
LLW9BiP4Sg 论坛专家  超级版主  帖子王 | 2017-6-2 12:18:05 发帖IP地址来自 辽宁
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政策风险太大，做合成空头，多头比期权看涨好
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LLW9BiP4Sg 论坛专家  超级版主  帖子王 | 2017-6-2 12:18:21 发帖IP地址来自 辽宁
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我一直持有一个观点，期货比期权好
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iphone  16级独孤 | 2017-6-2 13:30:55 发帖IP地址来自 中国
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你买个深度实值，你发现你收益和期货基本上没区别
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9#
iphone  16级独孤 | 2017-6-2 13:31:03 发帖IP地址来自 中国
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不信你画图试一试
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