认购期权IV高于认沽期权——期权日报(20181217)

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华宝财富魔方   2019-8-11 15:59   3796   0
分析师 / 奕丽萍(执业证书编号:S0890515090001)
分析师 / 程靖斐(执业证书编号:S0890517060001)



1. 成交量和PCR指标
vix.shtml" target="_blank" class="relatedlink">50ETF期权上一周权利金共成交23.27亿元。12月17日成交1046372张50ETF期权合约,其中认购期权成交560830张,认沽期权成交485542张,PUT-CALL比率(PCR指标)为86.58%,接近80%的历史均值,上证50指数短期预期中性。


2. 期权杠杆
从左往右分别代表了从近月到远月的认购和认沽合约的杠杆,柱状图是理论杠杆,红线是实际杠杆,认购合约的理论杠杆为正,认沽合约的理论杠杆为负,虚值合约的杠杆较大,近月合约杠杆较大。




3. 日内ATM隐含波动率
认购和认沽期权合约的日内ATM波动率宽幅震荡,认购期权的ATM波动率目前在22%-24%之间,认沽期权的在17.5%-20.5%之间。


4. 日内Borrow Rate
50ETF期权合约隐含的借贷利率宽幅震荡,目前在-9%左右,市场中可供融出的50ETF现货数量非常宽松。


5. 上证50指数期货基差


上证50指数期货合约的日内基差宽幅震荡,主力合约当前升水0.2%左右。


6. 无风险套利机会
根据WIND提供的日内TICK级数据,对期权平价套利以及箱体套利机会进行统计。12月17日当天出现了年化收益达11.27%的正向平价套利机会,盘口瞬间可以容纳17个套利单元。





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