我看到知乎上，有个回答，Stata对于做金融工程有哪些局限？
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事实上，我认为Stata内嵌的mata函数，已经能够提供类似Matlab矩阵语言一样的体验了。众所周知，Black-Scholes期权定价模型在业界里最重要的应用不是计算理论价值，而是根据期权的交易价格反推出隐含波动率。
根据B-S公式，我们利用看涨期权的价格反推出隐含波动率，需要用到数值算法。我们常见的一个数值算法叫做两点法。这个算法很简单，就是随便取两个点，如果一个点对应的数值大于期权的价格，一个点对应的数值小于期权的价格，那么期权的真实波动率就应该在这两个点的中间，依次类推和迭代，我们就可以得到真实的隐含波动率。
在mata环境里，我们首先写出来B-S公式的函数：real scalar bs(real scalar s0,real scalar k,real scalar t,real scalar r,real scalar d,real scalar sigma){
x=log(s0/k)+(r-d)*t
sig=sigma*sqrt(t)
d1=x/sig+sig/2
d2=d1-sig
pv=exp(-r*t)
result=s0*normal(d1)-pv*k*normal(d2)
return(result)
}
然后我们写出来两点法的程序：
real scalar hrimvol(real scalar s0,real scalar k,real scalar t,real scalar r,real scalar d,real scalar C){
sigmaL=1e-10
CL=bs(s0,k,t,r,d,sigmaL)
sigmaH=10
CH=bs(s0,k,t,r,d,sigmaH)
while (mean(sigmaH-sigmaL)>1e-10){
sigma=(sigmaL+sigmaH)/2
CM=bs(s0,k,t,r,d,sigma);
CL=CL+(CM=C)*(sigma-sigmaH)
}
return(sigma)
}
相比于其他开源软件，Stata社区里还有很多很多的空白没有被填补，如果你想拥有一个自己命名的Stata函数，不妨把R语言\Matlab语言成熟的函数迁移到Stata世界里。
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