到期日时间价值为负的实值期权套利方案?

论坛 期权论坛 期权     
xyryan   2017-5-24 20:00   14661   7
1、  欧式期权到期,实值期权会出现时间价值为负的套利机会。对时间价值的负的看涨期权,可以买入并申请行权,同时卖空IH合约对冲锁定收益。对时间价值为负的看跌期权,可以买入并申请行权,同时买入现货ETF。
2、欧式期权到期日,平值期权波动巨大,风险巨大,利润也巨大,若对今日50方向有十足的把握,到期平值期权是博弈的好工具。

分享到 :
0 人收藏

7 个回复

倒序浏览
回忆挑起心伤  5级知名 | 2017-5-24 20:03:11
基差被你吃啦?贴水呢。。。
回复
直接行权
回复
这个也是只有理论上的套利机会吧
回复
以前好像论坛有过这个套利的讨论吧,06年初就有过
回复
来自期权论坛手机客户端来自期权论坛手机客户端
回忆挑起心伤 发表于 2017-5-24 20:03
基差被你吃啦?贴水呢。。。

你指教的是
回复
来自期权论坛手机客户端来自期权论坛手机客户端
LLW9BiP4Sg 发表于 2017-5-24 20:16
以前好像论坛有过这个套利的讨论吧,06年初就有过

新人求教
回复
来自期权论坛手机客户端来自期权论坛手机客户端
不能套利的,最直接的,能套利早被套利了
回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:200
帖子:69
精华:1
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP