到期日时间价值为负的实值期权套利方案?

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xyryan   2017-5-24 20:00   42304   7
1、  欧式期权到期,实值期权会出现时间价值为负的套利机会。对时间价值的负的看涨期权,可以买入并申请行权,同时卖空IH合约对冲锁定收益。对时间价值为负的看跌期权,可以买入并申请行权,同时买入现货ETF。
2、欧式期权到期日,平值期权波动巨大,风险巨大,利润也巨大,若对今日50方向有十足的把握,到期平值期权是博弈的好工具。

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回忆挑起心伤  5级知名 | 2017-5-24 20:03:11 发帖IP地址来自 澳大利亚
基差被你吃啦?贴水呢。。。
直接行权
这个也是只有理论上的套利机会吧
LLW9BiP4Sg 论坛专家  超级版主  帖子王 | 2017-5-24 20:16:09 发帖IP地址来自 中国
期权名人堂积分:NO. 88 名发帖:NO. 45 名在线:NO. 16 名
以前好像论坛有过这个套利的讨论吧,06年初就有过
回忆挑起心伤 发表于 2017-5-24 20:03
基差被你吃啦?贴水呢。。。

你指教的是
LLW9BiP4Sg 发表于 2017-5-24 20:16
以前好像论坛有过这个套利的讨论吧,06年初就有过

新人求教
不能套利的,最直接的,能套利早被套利了
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